银行信贷风险管理探究3篇范文

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第一篇

一、来自贷款人的风险

贷款人收入变动以及其他不可预测的事件，容易给贷款人带来经济损失，造成贷款人无法偿还银行的债务；同时由于部分贷款人存在“主动”违约，钻漏洞等习惯，这些人出于对资金的急需和个人利益最大化的动机，向商业银行提供虚假信息；另外，由于消费信贷的对象是个人，而个人一般缺乏完整的财务资料，造成商业银行对贷款人的财务状况无法进行全面的核查，从而对其还款能力存在不准确的评估。以上这些由于贷款人自身存在的问题，在风险产生时，他们可能会把风险转嫁给商业银行，致使银行遭受损失。

二、加强消费信贷风险管理的措施

（一）构建有利消费信贷风险管理的外部环境

1.营造良好的法律环境法律可以为诚信交易创造一个强制性的约束环境，借助法律的约束力，可以促使消费信贷市场朝规范化发展。目前应通过法律条文来促进个人信用制度的建立，实现信用制度管理部门的明确以及消费者权益的保障；并尽快出台个人破产制度，使贷款人在无法清偿债务时，能够通过申请破产，减免债务，并使银行的利益得到保障。另外，应通过完善担保法，增加个人消费信贷的详细条款，明确抵押物的处置事项。

2.完善个人的信用体系由于中国人民银行现有的个人信用信息基础数据库处于起步阶段，信息不够全面，需要进一步充实个人信用信息数据库的内容，通过协调相关机构，进行更大范围的机构信息联网，确保信息数据的完整性与时效性。同时，发展个人征信机构，建立统一的个人信用评估标准。成立专业的、规范的个人信用评估中介机构，打造具有权威性的个人信用评分系统。通过专业的中介机构对个人信用进行评估，不仅能够使信用评估结果更为公正客观，而且还能降低商业银行交易风险与成本，提高效益。因此，要努力实现个人信用评估机构的公司化运行和市场化操作，为商业银行授信决策提供真实、客观的个人信用报告。

3．强化担保与保险措施实行由政府机构组建的个人贷款担保基金会或公司，为贷款者提供担保，这样既可以解决一部分贷款人在申请消费信贷时难以得到担保的问题，也可以降低银行在消费信贷方面的风险。同时，通过促使保险公司开办与消费信贷有关的保险业务，使信用级别不高或申请高额度信贷的人员在申请贷款前，通过购买指定的保险，降低银行的风险。另外，应培养和规范抵押品二级市场，使贷款人在无力偿还债务时，银行等部门可以将抵押物进行及时变现。

（二）加强银行内部对消费信贷风险的管控

1.对消费信贷申请进行科学合理的评估控制风险的关键环节是对消费信贷申请资料进行严格的审核。一是查看消费信贷的用途，认真核对贷款申请所陈述的贷款目的与商业银行的书面贷款政策是否相一致，是否存在以消费信贷名义，变相投资其他项目，特别是投入当前产能过剩、或明显亏损的行业；二是了解贷款人的工作情况，通过查看贷款人近年来纳税情况或工资卡账单，判断其个人的真实收入；三是查看个人资产情况，了解贷款人是否具有房子、车子等固定财产；四是查看贷款人的债权情况，了解贷款人是否在外欠下高额的债务或者在其他银行存在贷款情况。通过对贷款人的信用分析后，再根据贷款人所申请的消费信贷额度，决定是否放贷以及放贷的额度。如果贷款者申请的额度较少，短期内将返还，且消费者的信用指数较高，可予以简易程序进行；如果贷款额度较高且贷款期限较长，则应采用数量分析方法进行评判，即按照一个统计上可靠的信用评分模型对贷款申请人进行信用评分，这样既可以消除贷款过程中的个人主观误判，也可以提高商业银行贷款决策的效率。

2.建立商业银行内部消费信贷的风险管理体系风险管理体系应是动态的、全面的、立体化的风险防范与化解体系，并贯穿于整个贷款周期。要做到在线查询、分级审查审批，集中校查，通过成立专门负责办理消费信贷机构和成立消费信贷审批委员会，形成平衡制约机制，实现审批与贷款相分离，降低消费信贷风险；要完善消费信贷风险的预警机制，加强对贷款后期监控，实时掌握贷款者的经济动态，及时发现风险，化解危机，并对无法按时偿还债务的人员，列入“黑名单”，加大追讨力度；要建立、健全信贷风险监管机制，由于当前国内商业银行风险管理部门独立性不高，造成无法对贷款的风险进行实时监控，所以应参考美联商业银行的风险控制官派驻制，通过向相关业务部门派驻风险控制组，强化日常风险监控工作。

3.合理安排担保方式及利率情况加强对抵押物的管理。目前大部分消费信贷都要求贷款人提供抵押物，这样就容易造成抵押贷款抵押率与银行的风险直接相关的问题，所以银行应制定消费信贷抵押物价值管理制度和办法，并根据市场发展情况，定期对抵押物进行重新估价。同时，根据不同信用级别与不同贷款年限，采取差别化的利率。通过对信用级别不高，存在一定违约风险的贷款人采取较高的贷款利率，并在贷款时间与贷款金额方面加以控制；另外，对于在办理贷款期限较长的业务时，由于贷款人可能存在提前还款等现象，所以商业银行应该采取浮动利率制，最大程度降低损失。

4.提高员工风险管理意识，开发重点客户群体更改以往单纯追求业务规模，忽视效益的老路，坚持走质量效益型发展的新道路，按照责权利三方紧密结合，实行考核激励机制，提升抵御风险能力；积极营造良好的企业文化，提升信贷员的职业道德素养和职业技能，激发信贷员的责任感，使其能敏锐察觉消费信贷风险，加强对贷款人的资料以及抵押物的审查，避免出现银行内部员工弄虚作假等行为；重点开发风险低、潜力大的客户群体，对公务员、国企、事业单位等具有较稳定的工作、较高的收入、较高的素质的人员，可以加大营销和调研力度，在促进业务发展的同时，有效降低贷款的预期损失比率。

5.加强风险的分散管理由于消费信贷风险是客观存在，无法完全避免，所以商业银行应将消费信贷资金分散给不同行业，不同业务品种上，并根据市场情况，及时调整消费信贷的品种和结构，合理分配信贷资金，实现风险分散。其次，实现消费信贷证券化，分散消费信贷风险。由于消费信贷，特别是个人住房和个人汽车贷款等方面，时间一般较长，容易造成商业银行短资长贷情形，加大资金流动性风险，所以银行应考虑走消费信贷证券化道路，通过将自身拥有的消费信贷资产，根据不同利率、期限等方式形成证券组合，出售给信托公司等机构，由其将购买的贷款组合经担保和信用增级后，以抵押担保证券的形式出售给投资者。这样既可以减少因贷款人违约或提前偿还债务等行为造成的损失，也可以让从事长期投资的人员获取较高的收入。

作者：李莉单位：福州外语外贸学院

第二篇

1问题解决

本文采用WEKA3.5.7作为数据挖掘平台。怀卡托智能分析环境（WaikatoEnvironmentforKnowledgeAnalysis，WEKA）是一个开放源码的数据挖掘软件。

1.1原始数据描述据统计，由于23的邮政储蓄网点都是在县及县以下的地方，自开办邮政储蓄小额质押贷款和小额贷款业务以来，80%的贷款发放到了农村地区。邮政储蓄小额贷款业务又分为农户小额贷款和商户小额贷款两种。其中，农户小额贷款指的是向农户发放的用于满足其农作物种植、养殖业或非农业（日用百货、生产加工、服务、建筑类、运输等）生产经营等需要的短期贷款。商户小额贷款是指向从事批发零售、服务业（餐饮类）、生产加工等部门的微小企业主提供的用来满足其经营中资金需求的贷款。本文选择了邮政储蓄小额贷款业务中的商户小额贷款作为研究对象。商户小额贷款又分为2种：商户联保贷款和商户保证贷款。对于本文所研究的商户小额贷款业务来说，涉及的数据表很多，如客户及家庭信息表、业务信息表、采购信息表、季节性分析表、毛利率计算表、资产负债表、损益表、保证人信息表、小组联保信息表等。这些信息虽然都与业务相关，但并非都有利于本文的研究。为了不侵犯和泄漏商户的秘密，本文在提取数据过程中过滤了营业执照编号、商户姓名、居住地址、店名或厂名、联系方式等属性。经过分析，抽取了客户代码、婚姻状况、贷款种类、教育程度、年龄、贷款额度、贷款期限、还款方式、主营业务、经营年限、流动资产总额、固定资产总额、负债、月净收入、月投入、信用、分类结果17个字段作为事实表数据。

1.2数据预处理经过初步采集的源数据往往是不完整的、有噪声的和不一致的。银行的数据库中由于人工输入错误，收集数据设备的故障、以及数据传输中出现的错误造成了银行数据库中的大量噪声数据。并且有些属性，如客户的收入状况，包括收入的来源都没有详尽的正确的记录。有些数据如住房情况、工作单位、职务、家庭人口情况在输入数据库时为空值。所以，对于这些错误和空值数据有必要先进行预处理。在这个阶段，主要进行数据收集、数据选择、数据清理、数据变换等工作。在提取数据时选择了17个属性字段，从数据库中随机抽取整理了100条记录。其中，婚姻状况均为已婚（未婚不予贷款），还款方式均为阶段性等额本息还款法，对分类没有参考价值，去除这2个属性。客户代码取值有许多且无概化操作，属性删除。对其他属性字段的概化结果如表1所示。在分类抽取整理的客户资料中一共有52个己分类的案例。其中正常类30个，关注类9个，次级类6个，可疑类5个，损失类2个。由于损失类的借款人财务资料绝大多数无法获得，故只有前4类参与。实际是正常类30个，关注类9个，次级类6个，可疑类5个，一共50个。根据上面的数据准备，得到了此模型的训练数据集如表2所示。

1.3构造决策树上表的数据已经全部转换为WEKA可以读取的数据文件格式（CSVDataFiles），接下来利用WEKA来建立模型。启动WEKA的Explorer界面，并载入数据。然后选择一种构建决策树的方法将树建立起来。通过对BFTree，DecisionStump，J48，LMT，NBTree，RandomFor⁃est，Randomtree，REPTree，SimpleCart9种分类器的实验结果分析，J48分类器的准确率最高。

1.4模型评估根据建立的分类模型和样本数据，评估模型的预测准确率。模型的准确率可以用被模型正确分类的测试样本的百分比表示，如模型的预测正确率是可以接受的，就可以用来指导对客户群分类。应用J48分类器进行分类评估，准确率为82%，即50个样本数据中，对41个进行了正确分类，有9个分类不正确。该评估结果是通过默认的分层10折交叉验证得到的。

2改进

数据挖掘从源数据发掘、知识发现到应用是一个系统的过程，而不仅仅是需要有算法。在分类过程中，一般随着选择属性数目的增加分类性能会有所提高。但是，当属性增加到一定程度后，有时再增加属性反而会导致分类性能有所下降，这种现象称为Hughes现象。因此，虽然从理论角度来讲，多选择几个属性意味着信息量的增加，但是属性过多时反而会使性能变差，因为实际应用总是作用在规模有限的样本之上。因此，在分类器集成设计中进行属性消减是十分必要的。可以通过2种方法消减问题域中的属性数目：属性提取和属性选择。属性提取通过某种映射将一个处于高维空间的样本转换为一个低维空间的样本。映射后的属性称为二次属性，它们是原始属性的某种组合（通常是线性组合）。属性提取在广义上就是一种变换。若X是原始的测量空间，X′是属性空间，则变换X→X′就叫作属性提取器。属性选择是指从一组属性中挑选出一些最有效的属性以有效降低空间维数的过程。属性选择可以看作属性提取的一个特例。对变量进行提取往往失去了结果的可解释性。特别的，对于离散变量而言，进行属性提取是没有意义的。因此，本文着重研究属性选择方法。在对样本数据集建立分类模型之前，先进行属性选择处理。

WEKA中提供了“Selectattributes”专门用于属性选择。通过对“Searchmethod”的选择比较，属性选择的结果大部分为6个属性：年龄、经营年限、负债、月净收入、月投入、信誉状况，根据以上属性选择结果，从样本数据集中去掉其他属性，共保留包括贷款类别在内的7个属性，重新利用J48分类器建立决策树模型。准确率提高为86%，即50个样本数据中，对43个进行了正确分类，有7个分类不正确。上面利用J48分类器构建的决策树模型准确率是可以接受的，银行可以为每一笔新申请贷款通过模型得出一个估计的类别，从而针对不同类别的贷款申请采取相应的措施。例如，对属于正常范围的贷款可以直接批准通过，而对于关注以下的贷款则需要加强审查，或者加强对该企业的贷后检查，或者拒绝贷款，从而提高了信贷资产的安全性。当然，信贷资产的风险等级也会随着企业经营情况发生变化，银行需要每隔一定时间重新分析每笔贷款的当前分类，然后总结出贷款分类特征的变化趋势，提高信贷风险的管理力度，降低信贷资产的损失。

3结论

在应用中选择和概化了与分类结果密切相关的14个属性字段，将大量的数据进行了预处理，得到训练集。然后利用WEKA3.5.7挖掘平台对训练集进行了有效的数据挖掘。这里选择了J48分类算法，通过在分类以前进行属性选择，不仅改善了分类器的总体性能，也降低了数据采集成本，显著提高了银行信贷工作的效率。至此，完成了数据挖掘技术在一个基于决策树分类技术的贷款风险分类的简单应用。

作者：夏春梅单位：滨州学院

第三篇

一、企业专利战略的相关知识

（一）专利战略的概念通常来讲，专利战略指的就是科技企业管理者为了在一定时期内实现企业的发展战略，灵活运用专利制度所提供的法律保护及其他一些便利条件，深入挖掘专利文献中所隐藏的专利管理技术、专利管理理论等信息，深入研究分析科技市场竞争对手的状况，推进专利技术的开发和应用，从而实现对市场份额的控制，最终实现在技术市场竞争中谋求最大经济利益，同时还可以保持企业技术和市场优势的谋略。在具体实践当中，专利战略可分为宏观、中观和微观三个层面，分别体现为国家专利战略、行业专利战略及企业专利战略，实施的主体分别是政府、行业主观部门和科技企业。其中，企业专利战略指的是企业以赢得市场竞争主动权、谋取更大市场份额和经济效益为目的，在专利研发和应用方面采取相应策略的总和。企业的专利战略表现为企业运用专利保护手段，最大程度上维护其合法权益；运用专利方面的信息，分析竞争对手的状况，以确立自身技术研发方向；运用国际国内技术资源，提高企业技术水平和市场竞争能力。

（二）运用专利战略的原则专利战略的运用是为了提高企业的市场竞争能力。为了实现不同专利战略下的企业发展目标，其研究和运用应遵循以下原则。1.各层次专利战略相互配合的原则一方面，上一层次的专利战略应当为下一层次的专利战略提供指导；另一方面，下一层次的专利战略应当对上一层次的专利战略构成支撑。各层次专利战略的研究和运用有可能在某些方面出现交叉，因此实践中应当加强其融合与协调，把握各个层次的重点和关键，有效地配制相关技术资源。2.与创新相结合的原则高新技术企业制定技术创新战略的前提和基础就是专利战略，而企业分析探究专利战略的目的之一便是确定企业的技术创新重点和突破口。同时，高科技企业的技术创新战略要以获得更多的自主知识产权、提高企业知识产权的数量、提高知识产权的质量为目标，为企业实施专利战略、取得良好的竞争优势打下坚实基础。3.与企业经营发展战略相结合的原则企业采取专利战略的目的是最大程度地提高自身的市场竞争力，缩短企业发展和壮大所需要的时间。因此，高新技术产业企业要把专利战略纳入到企业的整体发展战略中，使其成为企业经营发展战略的组成部分。此外，高新技术企业还要把专利战略摆在企业经营发展战略中的突出位置，科学合理运用专利战略，为企业赢得竞争优势。4.专利战略研究与运用并重的原则专利战略研究涉及多个学科，专利战略的运用是一项实践性非常强、非常复杂的系统工程。根据企业自身发展的实际，制定符合企业自身发展的专利战略，是专利战略合理运用的前提，而专利战略的运用是实现其战略目标的关键所在。这就要求在专利战略实施过程中，企业要根据市场环境情况的变化和企业自身经营发展的实际，及时调整专利战略，确保专利战略收到实效。

二、不同专利战略下的科技银行信贷动态决策模型

目前，高科技企业的科技项目研发成功后一般会申请专利保护，从而“圈定”企业的市场，以便等待更好的时机把科技项目市场化、商业化，从而获得投资回报。同时，专利本身的价值对科技项目的价值会产生很大的影响。因此，高新技术产业申请专利保护会促使企业的投资机制发生相应的变化，随着项目价值而进行相应的调整。相关的研究指出，高新技术企业通过专利把市场“圈定”之后，可以通过专利保护来有效减少未来项目商业化过程中的不确定因素，但从实际情况看，大多数专利保护都没有进行有效的市场开发。寇宗来认为，通过引入专利保护特性，在市场创新竞争激烈的情况下，如果泊松过程的参数值比较大，那么企业就会出现申请专利而不进行商业化的情况。

（一）市场专利竞争对高新技术企业投资和信贷决策的影响高新技术产业科技项目研发成功以后，如果在一定时间内仅仅生产价格为p的单位产品，而且假设此时生产产品的边际成本为零，那么p所代表的便是企业的利润流，它是一个随机变量。在这种情况下，企业申请专利保护的行为会使其资产服从随机过程，这样高新技术企业在进行产品研发和申请专利保护时预期的科技项目产品的价格走势会符合泊松跳跃过程和混合扩散过程。根据寇宗来的研究，我们可以得到dP=aPdP+aPdz-Pdp其中，dp是一个参数为y的泊松过程。那么，在企业申请专利后，P也就服从简单的几何布朗运动，因此可以得到以下公式dP=aPdt+ePdz再根据相关理论，企业投资I后，该科技项目给科技企业带来的价值就满足如下方程式yPV（P）+aPV（P）-PP=0寇宗来通过研究认为，受第一阶段泊松过程的影响，企业极有可能出现仅仅申请专利而不进行专利商业化的情况。如果市场的创新竞争比较激烈，那么第一阶段的价格P就会越小，高新技术产业也就越急于通过专利申请保护来“圈定”自己的市场。此时，高新技术产业不会对该科技项目进行专利商业化的投资。在这种情况下，科技银行对该企业的科技项目提供贷款也是不合适的。当前，市场的专利竞争是非常激烈的，高新技术企业在科技产品研发和专利申请过程中很可能出现触发价格小于开发专利投资价格的状况。专利市场的竞争程度越高，高新技术产业就越有可能出现通过专利申请保护来“圈定”市场但不进行商业化的情况。因此，在这种情况下，科技银行就应该对高新技术企业科技项目的贷款持慎重的态度，或者是暂停对该科技项目的商业化贷款。

（二）专利申请对高科技企业投资和信贷决策的影响专利竞争对企业的专利投资和信贷决策有着重要的影响。在上文中，笔者比较系统地分析了这种影响。但我们也应看到，高新技术企业的专利申请保护行为也会对企业的投资项目产生比较大的影响。在这种情况下，企业和科技银行也应该做出相应的投资决策调整。如果高新技术企业申请专利会使该企业的科技项目投资价值以h的比率上升，而且该因素还服从参数为p的泊松分布，那么该科技项目的价值就可以通过下面的式子来量化我们知道，如果高新技术企业申请了专利保护，专利就可以帮助高新技术企业“圈定”市场，因此企业也就减少了未来科技项目商业化过程中的不确定因素。同时，由上文中的分析我们也可以看到，高新技术企业可以通过申请专利而获得科技项目投资价值的提升，这会使得科技银行的对其信贷决策做出相应的调整。

（三）模型中的参数估计1.科技项目价值波动率在正常的情况下，高新技术企业能够根据具有相同或类似科技项目的上市公司的历史数据信息得到该波动率。2.持有收益率j在本文中，笔者用j作为高科技企业该科技项目投资后获得的收益，或者是推迟该项目商业化实施的机会成本。一般情况下，其可以由r-a直接得到。3.风险投资率p一般情况下，企业的3A级债权利率结构可以决定风险投资率P，也可用三年期的国债利率作为近似的无风险利率。

三、科技银行和企业在不同专利战略

下采取的信贷措施分析通过上文的分析，笔者得出的结论和给出的相关建议及措施如下。一是高新技术产业采取一种确定的专利战略就会产生相应的科技项目资产价值分布图表，这个价值分布图表会对企业科技项目的价值产生重要的影响。因此，科技银行在为高新技术企业提供科技项目贷款时，需要深入细致地分析科技企业不同专利战略之间的区别和相同之处。这种分类考量方式对科技项目的评价更为客观和全面，同时也能够更加科学地指导科技银行的信贷工作，增强企业与科技银行之间的沟通交流。二是在本文中，笔者考虑了不同专利战略的分节段动态信贷评估模型，从而也就增强了科技银行信贷的可操作性。因此，科技银行可以根据不同企业不同的专利战略实时调整信贷决策。这种模型有两个好处，首先可以帮助科技银行更好地为科技企业发展提供资金服务，其次可以通过信贷风险管理方式的创新强化对科技项目的监督。三是高新技术企业科技项目投资具有灵活性，不仅有效提高了科技项目的市场价值，而且也使得该科技项目的评估和市场价值的预测更为全面、准确。如果科技银行按照本文的思路设计一个分期放款的数学模型，就能够成功实现对企业科技项目的实时监控，从而实现与科技企业的良性互动，增强科技银行的主动性。四是科技银行实施分阶段信贷策略能够使高新技术企业项目管理者采取一系列有效措施促进公司治理结构的完善。总之，科技银行须建立相关的信贷动态决策模型，对企业的科技项目市场价值进行实时的监控，以减少信贷的风险，确保银行的稳定、健康发展。

作者：朱逸文单位：上海理工大学管理学院