风险地图的企业信贷风险论文范文

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1商业银行中小企业信贷风险地图的设计

1.1商业银行的外部风险点通过对商业银行信贷风险的形成机理进行分析，结合中小企业自身的特点，形成一整套完备的风险点布局认识，从而有利于商业银行降低中小企业信贷风险系数。在分析以商业银行为主体的风险形成机理的基础上，本文形象的描绘出商业银行的外部风险布局图，并结合中小企业的基本特点，进一步加深了对商业银行中小企业信贷风险的认识。商业银行的外部风险根据搜索到的204篇文献的研究，外部风险主要集中在政策风险、行业风险和市场风险。政策风险，主要指政府对中小企业制定的相关政策给企业带来的外部环境变动引发的风险。在204篇文献中提到政策风险的141篇，可见政策风险是影响中小企业信贷风险的重要因素。特别是在全球经济一体化的大背景下，我国出台了一系列旨在发挥比较优势实现产业结构调整的政策。产业结构的调整势必影响到处于产业链下游的中小企业的经营，使其效益受到影响，偿债能力波动，导致商业银行信贷风险聚集。而一些技术水平低、创新能力差、能耗和资源消耗高、污染严重的中小企业没有很好地遵循国家产业政策的要求，发展方向不明，有时甚至会与其发生背离，存在着很大的政策风险。行业风险，主要是指由于中小企业所处行业的发展和盈利环境发生变动或者行业的周期性所带来的风险。在204篇文献中提到行业风险的有123篇。行业风险已经成为我国中小企业信贷风险的另一重要因素。如果商业银行在贷款时忽视了中小企业所在的行业周期与生命周期问题，则很容易引起信贷风险。市场风险是指由于市场价格波动或利率、汇率的变动，造成未预料到的企业潜在价值的损失。由此因素造成中小企业贷款风险损失，在204篇文献中提到156篇。特别是2008年以来，绝大部分中小企业受到了金融危机的冲击，经济大幅下滑，其中兼营加工出口的劳动密集型企业更是这场金融风暴中的最大受害者。商业银行的外部风险点主要取决于外部环境的变化，非商业银行以及中小企业所能控制。外部环境主要包括国内外经济环境、国内外政治环境、针对中小企业出台的相关政策法规以及银行业自身的行业因素等，这些都将在一定程度上影响商业银行的风险控制系数，从而影响到信贷风险的产生以及商业银行的风险承受能力[8]。

1.2信贷业务风险信息点分布通过在中国知网搜索到的文献可以看出，在信贷业务的发生过程中，商业银行作为信贷风险的主控因素，在其中起到了重要的决定作用，主要体现在对中小企业的调查、审查以及审批的环节，并对所获取资料进行分析判定，从而决策是否进行贷款，并在授信后对中小企业进行后续跟踪检查[7]。本文将信贷业务的发生分为前中后三个环节，以商业银行作为主控因素进行信贷风险分析，以风险地图的模式对中小企业信贷风险进行信息预警。在信贷业务发生前，信贷风险主要存在于商业银行对于中小企业的调查、审查工作，在这其中包含了较大的风险干扰因素，如某些中小企业的社会影响力、地方保护主义、政府干预、我国商业银行对中小企业信用评级体系不完善、商业银行与中小企业之间的信息不对称等，从而降低了商业银行对中小企业信贷的风险识别能力；在信贷业务的产生过程中，商业银行充分利用各种资源对中小企业的资料进行了获取，进行实地调查，对中小企业的情况作进一步了解和核实，如对中小企业的经营管理状况、资产与负债构成、产品盈利能力、企业发展前景及对保证人或抵（质）押人、抵（质）押物等方面情况进行全面调查。商业银行面对详实的公司资料，更加需要谨慎求实的态度对公司的资料进行审查、分析、比对，在此基础上进行信贷决策，从而确定信贷业务的发生，商业银行的决策直接关系到信贷风险系数，影响到商业银行的根本利益。在信贷业务发生后，信贷风险将主要集中于商业银行对中小企业的后续跟踪检查环节，由于中小企业大多规模较小、科技含量低、抗风险能力较弱，对于商业银行来说，应对授信企业进行定期实地走访，通过实地检查、查阅财务信息等方式及时了解企业经营现状，分析预判风险并及时预警，以便将损失降到最低，进而规避风险。本文从获得的文献中，进行信贷风险点统计分析，把每一篇文献提到的风险信息点区分开来。在一篇文献中出现的一个风险信息点就统计为1次。对于前、中、后期风险信息点前5个进行提炼，见图2所示。

1.3中小企业信贷风险预警地图通过借助文献对商业银行的中小企业信贷风险信息点进行分析，以商业银行的角度分析风险形成机理，并从中抓取商业银行面临的主要风险信息点，将外部因素与中小企业信贷业务二者有机结合，以外部因素为切入点，从经济环境和政治环境两方面分析信贷风险的不可控制因素，随后从信贷风险的前期、中期、后期三方面揭示了信贷风险的风险点分布以及风险形成的原因，从而形成了商业银行的中小企业信贷风险预警地图。

2中小企业信贷风险信息地图预警应用

基于本文建立的中小企业信贷风险地图，以浙江某银行2009~2011年不良贷款为例，将不良贷款的成因因素进行汇总，以此对中小企业信贷风险预警进行分析。分析的数据来源是2009~2011年某银行风险监测系统中暴露出不良贷款的客户信息资料，研究对象为中小企业。如图4所示。从图4可以看出，某银行2009~2011年的不良贷款成因分为不可控的外部风险信息因素和信贷业务发生环节前期、中期和后期三大部分风险信息因素。不良贷款不可控制因素部分，主要受市场风险影响。由于中小企业的抗风险能力较弱，在2008年金融危机的冲击下，欧美等消费能力的缩水和国内市场价格相对的不稳定，使得一些中小企业订单锐减，导致现金流短缺，企业难以为继，致使2009年不良贷款发生8起，此后，随着经济的复苏，不良贷款发生率降低。可控因素方面，从前期风险、中期风险和后期风险三个方面入手进行分析。从图4可以看出，某银行2009~2011年的不良贷款风险因素分布主要集中在贷款后期，归其原因主要是因为借款人经营不善导致资金链断裂，无法归还贷款本息；借款人经营失败后潜逃，下落不明；借款人涉及民间非法集资，受公安机关刑事拘留等。由于某银行的信贷客户大多数为中小企业，中小企业自身的特点使得商业银行的风险由前期向后期转移，而目前大多数商业银行重贷前、轻贷后，未跟踪贷款企业的后续经营发展和抵押物的后续管理，动态持续的贷后检查和监测不到位，导致银行利益损失。由此可见，针对商业银行的中小企业信贷业务，授信后风险监控变得尤其重要。同时，根据上文分析，某银行的不良贷款都集中在已列示的风险信息点上，从而证明本文设计的风险地图预警有效。

3结语

本文基于文献研究的基础上，利用风险地图的思想，对商业银行中小企业信贷风险进行预警研究。从商业银行的角度出发，构筑了一个覆盖商业银行外部因素和中小企业信贷业务过程的风险预警地图，目的是为了更加全面科学直观的揭示商业银行在对中小企业进行贷款时所要面临的风险信息点，对商业银行起到风险预警作用，促使商业银行更好的控制中小企业信贷风险。

作者：刘红生李帮义单位：南京航天航空大学经济与管理学院宁波鄞州农村合作银行