金融危机前后银行业效率的比较范文

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一、基于因子分析的DEA方法的构建。

英国心理学家CharlesSpearman最早提出因子分析，其将原始变量按照相关性的大小分成几个共同因子以表示观测数据的基本结构，从而达到观测数据变量维数降低的效果。经过因子分析法对投入与产出变量的分组，可以使得变量相关性较强的归于一组，且不同组变量之间相关性较弱。这就很好地解决了传统DEA方法对投入与产出变量个数、变量间相关性的硬约束问题，从而使得测度结果更为反映我国银行业的效率变化情况。

二、基于因子分析的DEA模型测度我国银行业效率

(一)变量选取。

对银行效率的研究，投入与产出变量选取的不同，会影响到评价结果的不同。借鉴前人的研究以及我国银行业的实际情况，本文选取固定资产净值、股本、利息支出、营运费用为投入变量，以年末贷款余额、税前利润、投资收益、存款作为产出变量。可见，基于因子分析的DEA方法的投入与产出变量对个数的选取范围更广，更能全面反映评价的科学性。此外，本文主要是为了研究金融危机前后(2007～2008)我国银行业效率的变化情况，故选取2006，2009这两年对比分析。同时，由于我国大型商业银行和其他股份制商业银行在历史、规模、经营特点等方面存在差异，故在选取样本方面注重分类和代表性。具体是工行、建行、中行、农行、交行等5家大型国有商业银行和中信、恒丰、光大、招行、兴业、浦发、广发、华夏、民生等9家股份制银行。

(二)我国银行业效率的测度。

基于因子分析的DEA方法的效率测度首先利用因子分析以金融危机前后最近的两年数据(2006、2009)对固定资产净值、股本、利息支出、营运费用等4个投入变量、对年末贷款余额、税前利润、投资收益、存款等4个产出变量进行筛选，最终筛选出固定资产净值、利息支出为投入变量，税前利润、投资收益为产出变量。

作者：王文杰单位：厦门华厦职业学院