银行流动性风险管理缺陷范文

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近年来，随着市场流动性的急剧变化，银行的流动性风险管理问题受到了广泛关注。实践表明，任何一家银行如果出现流动性风险，就可能失去许多潜在的盈利机会，并且流动性风险具有联动效应，一旦流动性风险进一步加剧，极易导致存款人恐慌性地提兑存款，诱发挤兑风波，最终导致银行破产。

1.银行流动性风险管理的现状

目前，银行的流动性风险管理问题主要体现在三个方面，即流动性风险管理的组织构架不合理，流动性风险管理意识薄弱，流动性风险管理指标体系存在局限性。

1.1流动性风险管理的组织构架不合理目前，国内多数银行，尤其是城市银行和中小金融机构缺乏有效合理的流动性风险管理组织构架。这种存在缺陷的组织构架客观制约了流动性风险管理的有效性和科学性。具体表现为：无法通过动态调整资产负债总量和结构，保证全行流动性安全；流动性风险的度量、监测、控制和报告缺乏独立性，从而无法保证流动性风险管理措施能够得到有效执行；无法对资金来源和运用变化进行有效地预测，综合权衡风险和收益，合理安排流动性期限结构；缺乏科学合理的流动性应急处置预案，以便发生紧急情况时能以合理成本获得足够的资金来弥补流动性缺口。

1.2流动性风险管理意识薄弱从银行流动性风险管理策略的演变来看，资产管理、负债管理、资产负债综合管理都是银行为适应外在环境变化主动采取的流动性管理手段。流动性风险管理具有内生性，其主体是银行。可是长期以来，国内银行对流动性风险管理主要靠外在推动，靠央行和监管部门的强制，自发的流动性管理严重不足，没有成为银行的自觉行为。这使我国银行对流动性风险认识不足，缺乏流动性风险的危机感，缺乏流动性风险自我控制的自觉性和主动性。

1.3流动性风险管理指标体系存在局限性第一，监管指标缺乏动态性。我国银行目前的流动性监管指标数量虽多，但这些指标往往只是一种事后反映和控制，只能反映银行某一时间的流动性状况。可以说，这种缺乏动态性的事前监控手段，对于尚未建立起科学合理的流动性预测预报计量体系的银行来说，是不能准确把握整个银行的流动性供需变化和缺口变化的。从实质上来说，银行的流动性风险具有动态性变化的特征，所以对于流动性风险的监控与管理也应该是实时的、动态的。第二，缺乏流动性风险管理的预警机制。目前多数银行对于流动性需求的预测仍然停留在对每日的库存现金和支付额的预测和监控，对贷款资金需求的预测或某一集中资产或负债项目的集中变化相对忽视，且对其缺乏行之有效的科学预测方法，无法在事前就进行有效的流动性风险预警，常常使流动性风险管理陷入被动的局面。

2.银行流动性风险管理的应对策略

2.1完善流动性风险管理的组织构架银行流动性风险管理组织体系设计应遵循五个原则：一是全面风险管理原则，二是独立性原则，三个垂直管理原则，四是协调与效率原则，五是先进性与现实性相结合原则。一个有效的流动性风险管理组织体系，应由董事会、执行委员会、流动性风险管理组、有关流动性风险管理的职能和支持部门等组成。这就要求建立日常管理机构，并及时掌握全行流动性风险管理状况，具体负责定时监测流动性情况，从而及时提出防范流动性风险的应对措施，同时以确保全行的流动性风险管理的及时性和有效性。

2.2建立多层次的流动性储备体系建立分层次的流动性储备体系，优化流动性储备资产规模和结构，对日常流动性状况进行管理、监测和报告。分层次流动性储备体系主要包括现金类资产、可供出售类债券、短期内到期的非信贷生息资产和随时可变现的非信贷生息资产以及信贷资产、权益性资产以及持有到期类债券资产这四个层次。此外，银行在提高全行资金运用效益的同时，更要增强流动性风险管理意识，并逐步扩大流动性储备，以提升全行抵御流动性风险的能力。

2.3建立完善的流动性风险管理指标体系和压力测试体系首先，建立科学的流动性风险管理指标体系，即建立静态指标与动态指标相结合的流动性风险管理指标体系。流动性本身就是一个动态概念，流动性风险也就是一种动态资产运动带来的风险，由此可见纯粹的静态流动性风险管理是不存在的。全面反映银行的流动性风险，就必须动态预测将来一段时间内潜在的资金供求状况。流动性风险管理指标是衡量和评价银行流动性的尺度，只有将静态指标与动态指标有机结合在一起，并形成一个科学合理的指标体系，才能全面地评估一家银行的整体流动性风险，真实准确地反映全行的流动性风险状况，从而为管理者提供正确的决策依据。其次，建立流动性压力测试体系，并逐步去完善。压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，能够有效地帮助银行了解银行财务状况与潜在风险因素之间的关系，并深入分析银行抵御风险的能力，进而采取必要的应对措施。

做好银行的流动性风险管理工作，不仅是银行适应金融监管的要求，更是树立良好形象，保持业务持续、稳定发展的需要。因此，笔者认为，必须正视银行流动性风险管理问题，并对其进行深入地分析，进而采取一些有效地应对策略，以提高全行的流动性风险管理能力，促进银行的稳定发展。