互联网对商业银行风险承担能力的影响范文
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【摘要】本文选取了从2010～2015年中国12家商业银行的半年度数据，并采用面板门槛回归模型对银行互联网化及其风险承担进行了实证检验。研究发现，电子银行替代率、网银交易额与银行总资产比值与银行风险承担之间存在非线性的关系，具有门限效应。资本充足率的提高能够加强银行承担风险的能力。
一、引言
商业银行作为我国经济发展的重要载体，需要迎合时展的步伐，积极响应国家号召，抓住互联网技术发展时机，促进商业银行业务与互联网技术的相互结合应用。“互联网+银行”的主旨在于互联网技术与传统银行业务的结合，变革商业银行原有的业务模式和运转流程，实现业务多元化和效率最大化。商业银行互联网化运用“大数据”等技术解决了以往由于地域和时间限制不能操作的难题，同时银行和客户之间的信息不对称性，提升了银行管理风险的能力，而我们对互联网发展的风险防范却并不完善。互联网技术的漏洞，商业银行互联网化发展法律空缺都会带来前所未有的潜在风险。本文研究了我国商业银行互联网化发展对其风险承担能力的影响，对我国商业银行互联网化持续健康发展提出相应对策与建议。
二、银行互联网化与其风险承担的实证研究
（一）模型构建
经过分析，选取资本资产比率作为模型研究的应变量，以电子银行替代率、网上银行业务交易额与商业银行总资产的比值作为自变量，建立商业银行互联网化对其风险承担能力的影响的计量经济模型，实证检验两者之间存在的非线性关系。
（二）样本选择和描述性统计
本文在剔除了信息较少的目标样本后，选择我国12家主要商业银行2010～2015年半年度的面板数据作为本文主要研究样本，这些数据的获取大多来源于《中国网上银行年度监测报告》《中国网上银行行业发展报告》《中国统计年鉴》银行年报、国泰君安数据库以及万德金融数据库。样本包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行5家大型商业银行，光大银行、兴业银行、北京银行等7家中小商业银行。在进行实证检验分析之前，首先对采集到的样本数据进行简单的描述性分析，从中可以初步了解样本变量的最值和方差等情况，进而可以了解到样本的分布特征。
（三）实证分析
1.普通面板门限回归检验。在实证检验门限模型之前，先通过建立普通面板模型，并且在模型中加入电子银行替代率、网银交易额占总资产比值的平方项，来检验非线性关系的存在。
2.门限效应检验。本文运用Hansen（1999）的应用方法，按次序分别在不存在门限、存在一个门限、存在两个门限和存在三个门限的假定之下对模型1中的各个变量进行门限效应检验。
三、结论与政策建议
（一）主要研究结论
1.电子银行替代率、网银交易额与银行总资产比值与银行风险承担之间存在非线性的关系。当电子银行替代率低于80%时，银行资本资产比率一直处于上升趋势，银行风险承担能力上升，但是当电子银行替代率大于80%时，商业银行资本资产比率开始降低，即其风险承当能力相对减弱。另外，当网银交易额与银行总资产比值低于24%时，网银交易额与银行总资产比值的增加能够增强银行风险承担的能力；而当网银交易额与银行总资产比值高于24%时，网银交易额与银行总资产比值的增加会降低银行风险承担的能力。
2.资本充足率的提高有效地提高了银行资本安全性，进一步加强银行承担风险的能力。净利息收入比值越大，银行经营效率越高，进而加大了商业银行的风险承担的能力。成本收入比越低，商业银行的经营效率越好，越能有效地配置资源，银行投资风险资产的可能性越低，银行破产风险越小，进一步减少了银行需要承担的风险压力。
（二）政策建议
1.合理发展商业银行互联网化。商业银行在利用互联网技术大力发展新型业务的同时，需要把控好风险和收益的平衡，将商业银行电子替代率和网银交易额控制在合理范围之内，并加强风险范防措施来提高其承担新型风险的能力。
2.着力建设以信用为基础的风险管理体系。快速构建一个集高效率和低成本化为一体的综合信用评价体系将会对未来商业银行的发展大有裨益。未来信用机制和线上线下评级制度的完善，将成为经济发展的润滑剂，促进商业银行和金融机构高效率地安全发展。
3.加强复合型人才队伍建设。商业银行要想在互联网化进程中安全高效的发展，就应培养或者招聘集金融专业性和互联网技术于一身的复合性金融人才。因此，我国需要建立新型风险管控人才，以满足商业银行互联网化不断发展的需求。
4.呼吁构建良好的法律建设。在商业银行互联网化应用初期给予更多的法律保护，以促进银行创新新型业务的积极性。等到业务模式基本发展成熟，即发展的中后期，要将加强对银行的风险的法律管控，从外部监督管理商业银行互联网化带来的风险，促使银行加强其承担风险的能力。应尽快完善商业银行互联网化发展的相关法律法规建设，减少由于法律缺失给银行进一步发展带来的风险阻碍。
参考文献
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作者：雷鸣；陶宇轩；刘蕾
