新形势前提下商行风险管控范文

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2011年是我国“十二五”规划开局之年，回顾2011年宏观经济走势，可谓跌宕起伏。国际方面，美国国内问题严重，高失业率、财政赤字、债务危机等都可能导致美国出现日本式的长期萧条。日本受“3?11”大地震和核辐射危机影响，政治再度动荡，经济形势难以快速恢复。欧洲则可能因主权债务危机而长期陷入泥潭。随着欧美债务危机的进一步加剧，世界经济的复苏受阻，全球经济陷入二次衰退的风险因素在不断累积。国内方面，我国宏观调控政策效果的进一步显现，国内经济回升态势得到不断巩固，经济保持平稳较快增长，宏观经济朝着预期的方向发展。但同时，国内又面临着通胀预期压力不减、部分行业产能过剩、消费需求存在放缓压力等一系列问题。复杂的国内外经济金融形势，尤其是2011年货币政策逐步趋紧，实体经济不景气和金融市场流动性不足等问题，对商业银行经营产生了较大影响。

2011年12月中央经济工作会议指出，2012年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求，着力加强自主创新和节能减排，着力深化改革开放，着力保障和改善民生，保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定，保持社会和谐稳定。结合“十二五”规划建议，未来一段时间的主线将是加快经济发展方式转变，实现经济结构战略性调整，提高发展的全面性、协调性和可持续性。而在银行监管动向方面，银监会尚福林主席在中国银监会2012年监管工作会议上指出，将牢牢把握“主题主线”，按照“稳中求进”的工作总基调，增强风险意识和忧患意识，保持政策连续性稳定性，增强监管针对性前瞻性，坚持“守底线、强服务、严内控、促转型”，全面推动银行业改革、开放和发展，坚决守住不发生系统性和区域性风险底线，促进经济平稳较快发展。金融是为实体经济服务的。经济金融形势的变化、经济发展方式的转变和宏观调控政策的调整，导致国内银行业的发展环境发生了深刻而巨大的变化，经济发展方式要加快转变，监管方的资本约束在加强，同业竞争已非常激烈。这些变化将深刻影响银行业的客户结构和盈利模式，商业银行将面临经营模式和发展方式的变革，挑战和机遇并存。一方面在国家转变经济发展方式、信贷规模受到控制、资本监管要求加强的背景下，“大规模信贷投放、高资本消耗”的外延粗放式的业务模式无法持续，银行迫切需要转变以信贷为主的业务结构，实现经营转型。另一方面，在我国目前和可预见的今后较长时间中仍以银行间接融资为主的融资格局下，银行业经营行为已经渗透到社会经济发展的各个细微领域，并已形成了与经济社会运行的高度正相关性。“十二五”时期是加快转变经济发展方式和实施经济结构战略性调整的攻坚时期，有效支持国家宏观战略，既是银行业面临的战略任务和历史使命，也为银行业改革发展提供了重要机遇。宏观经济形势和监管要求的变化，机遇和挑战并存，给商业银行经营和风险管理提出了更高要求。面对宏观经济环境的变化，首先，要坚持科学发展，统筹“规模、结构、速度、质量和效益”。

当今商业银行之间的竞争，既是发展速度的竞争，更是发展质量的竞争。发展速度必须建立在优化结构、提高质量和效益的基础上，简单的规模增长并不是科学的发展。因此，必须正确统筹“规模、结构、速度、质量和效益”。既要注重当前，更要注重长远；既要扩大规模，更要优化结构；既要讲求速度，更要重视质量和效益；全面推进商业银行经营转型和结构调整，努力实现速度和结构、质量、效益相统一，不断增强商业银行发展的可持续性。其次，要正确处理业务发展和风险管理之间的关系。风险管理是商业银行生存和发展的灵魂，是商业银行经营成败的关键，也是金融监管的核心。但发展是商业银行的根本任务，没有发展本身就是风险。风险管理的根本目的是确保业务发展健康和持续。不顾风险的发展和不顾发展的“零风险”都是不科学的，风险管理并不是杜绝风险，而是在资本配比的范围内实现风险和收益的合理匹配。商业银行要把握国家加快转变发展方式、调整经济结构的重点和方向，积极调整结构，实现业务转型，适应和支持实体经济发展；同时要重点防范近年信贷快速扩张带来的不良贷款反弹风险和流动性风险突出问题；加强全面风险管理，在风险可控的前提下，确保业务平稳健康可持续发展。

商业银行要正确处理监管要求和自身风险管理之间的关系；正确处理业务发展和风险管理之间的关系；正确处理信用风险管理和全面风险管理之间的关系；正确处理风险管控措施和制度建设之间的关系；全面提升风险管控水平，积极应对经济金融形势新变化，提高风险管理前瞻性主动性。应重点做好以下四个方面的工作：第一，加强政策形势研究，优化调整业务结构。分析研究积极财政政策和稳健货币政策的着力点和方式，提前研判国家转变经济发展方式和经济结构调整的重点和方向，结合国家“十二五”规划，有针对性地谋划商业银行各项业务结构调整，以结构调整为主线，强化组合风险管理。国家转变经济发展方式的力度在逐步加大，经济发展方式由依赖投资和出口拉动转向投资、出口和国内消费同时驱动，将更注意向内需推动的发展方式转变；将由依赖于第一、第二产业向三个产业协调发展转变；将由过度依赖于GDP增长向注重国民经济发展质量转变。这些变化将深刻地影响银行业的客户结构、存贷款结构以及盈利模式。为主动适应国家经济结构调整带来的变化，实现业务转型，商业银行需要持续不断地进行各项业务结构调整，改进资产结构、负债结构和收入结构，实现“低资本消耗，高资本收益”的可持续发展模式。商业银行应在2012年乃至未来相当长的一段时期内，根据国家产业结构调整、转变经济增长方式的方向和重点，以结构调整为主线，通过有进有退的方式，科学动态地调整信贷结构、投资结构、负债结构和收入结构，将有限资源运用到更好的领域，更好地实现安全性、收益性和流动性的有机统一。同时，商业银行在优化结构调整的过程中，应注重从组合层面管理各项业务，应按照自身的发展策略、风险偏好、资本状况、贷款特征、风险评级及其变化等因素，优化资本配置，做到资产与负债的协调发展，搭配好信贷与投资的比例，表内表外信贷业务并重发展，匹配好信贷区域、行业、期限、产品等维度的结构，注重短期贷款与中长期贷款的组合，审慎管理风险集中度，应以超越监管要求为目标，降低单一客户贷款比和集团客户授信比等集中度，避免集中性风险。同时，定期检查组合的目标比例情况，关注不同资产之间变化的相关性，评估各类组合的风险，并根据宏观经济形势的变化和评估情况，鼓励低风险组合的增长，限制高风险组合的增长速度，利用参与银团贷款、信贷退出等方式，调整信贷组合的构成，减持风险高收益不佳的组合，提高收益水平，变被动组合管理为主动组合管理。第二，关注监管政策发展变化，明确管理提升方向。加强研究银行监管政策动态和取向，深入研究商业银行自身资产负债业务的特点，有效地将监管要求和商业银行自身发展需要有机结合起来，一方面要增强风险管理的前瞻性；另一方面也要增强风险管理的主动性，使之成为商业银行业务稳健发展的主动诉求。从监管趋势看，商业银行将面对更为严格的资本约束，2013年1月1日将开始实施《巴塞尔资本协议Ⅲ》新监管标准，规定在最低资本金比率方面，商业银行的普通股最低要求将从目前的2%提升至4.5%,也就是所谓的“核心”一级资本比率。另外还需要建立2.5%的资本留存缓冲和零至2.5%的逆周期资本缓冲。

此外,商业银行更宽泛的一级资本充足率下限则将从现行的4％上调至6％。根据新规定,银行需要在2015年前达到最低资本比率要求,即不包括资本缓冲在内的普通股占风险加权资产的比率达到4.5%,一级资本比率达到6%；而对缓冲资本的落实则更为宽松一些,银行可以在2016年1月至2019年1月期间分阶段落实。《巴塞尔资本协议Ⅲ》给予了银行业一定过渡时间，我国商业银行要利用有限的宽限时间，加快实现由资本消耗型向资本节约型经营方式的转变，向新的监管要求加速靠拢。一要是进一步增强资本约束理念，引导经营理念和业务发展模式由传统的规模导向（过度依赖资源投入，注重短期利润），向集约化的经济资本管理转变，向追求风险调整后的利润和长期盈利能力转变，实现“低资本消耗，高资本收益”的发展模式。二要是进一步健全资本管理体系，研究探索在信贷高速增长、系统性风险不断累积的情况下实施逆周期资本缓冲的管理要求，在当前经济恢复发展时期增加资本金，以缓冲将来随时可能出现的经济再度下行时资本金要求的大幅提升给银行带来的风险。加强经济资本对业务发展的约束和对风险资产结构的引导，优化资产负债结构，加强产品定价管理，加快业务转型步伐。按照监管部门实施微观审慎监管和宏观审慎监管的要求和目标，进一步增强商业银行资本充足率、动态拨备率、杠杆率、流动性比率等指标管理的针对性和有效性，严守风险管理底线，约束资产过度扩张，在风险早期暴露和审慎管理要求的基础上，进一步推进动态拨备管理，建立有效的资本充足率管理和流动性管理机制。提前做好充分准备，研究逆周期资本缓冲的作用和实施方案，未雨绸缪，逐步建立在经济上行时期增加资本金的机制，以缓冲经济下行期资本金要求的大幅提升给银行带来的风险，化解经济周期性对银行的风险和打击，真正做到稳健经营。第三，正确把握信贷投向和节奏，坚持审慎风险理念。在经历前两年天量信贷、2011年信贷继续快速增长过后，近几年必然会面临信贷规模的调整。当前稳健的货币政策更多意味着适度从紧。从商业银行来说，2012年信贷规模应保持平稳增长，要积极做好项目储备，坚持适度均衡的投放策略，以新增存贷比控制贷款投放节奏。坚决贯彻国家宏观调控政策，科学把握信贷投向。对公业务信贷投放方面，一是积极支持高端装备制造业等战略性新兴产业；二是继续做好重点优势产业中优质大型企业的信贷支持；三是要重点扶持发展潜力良好、盈利能力较强，具有一定创新能力的优质中小企业及大型企业的核心配套企业；四是积极支持综合效益较好的节能减排、环境治理、循环经济、再生能源等低碳经济项目，加大对生产工艺较为成熟的新能源、清洁能源开发等低能耗、低污染、低排放项目的信贷投入；五是加大医疗、卫生、教育行业优质客户的信贷支持；六是增加对文化产业和新闻出版、传媒、现代物流、文化旅游、文化创意、通信和信息服务、电子商务、网络电视、数字出版、动漫游戏等现代服务业的信贷投入。

零售业务信贷投放方面，落实国家关于促进消费的一系列政策，将住房贷款、汽车消费贷款、大额耐用消费品贷款等作为零售业务的重点。继续严格执行差别化住房信贷政策，支持个人住房贷款合理需求。暂停发放居民家庭第三套及以上住房贷款。在零售贷款客户的选择上，一是优先鼓励发展有效需求大，资产质量好的客户群体；二是加强对有一定需求，但与银行博弈能力强，借款真实目的、工作稳定性、收入真实性等较高的客户群体；三是审慎对待还款能力和还款意愿不足，违约率较高的客户群体；四是对具有明显风险特征的借款人，应重点了解借款人还款能力和收入的稳定性，对其收入特点进行了解，如属于主要依靠一次性收入或类似具有不稳定性质的，必须充分估计可能影响其收入实现的因素，并在确定贷款额度、贷款期限和贷款利率时充分考虑潜在影响，将风险降到最低。对这部分客户，应在调查核实的基础上尽量避免发放高额度、长期限的贷款。第四，强化操作风险管控，防范业务领域风险。操作风险也是威胁商业银行资产质量的重要因素之一。商业银行应严格落实各项监管要求，完善内控、加强问责、科学考核，引导正确的价值观，努力提高操作风险防范意识和管理水平。加强操作风险管理体系建设，完善操作风险识别、监测、计量与评估的手段与方法，及时分析自身操作风险管理状况，加强操作风险日常监测与管理。一是优化流程制度产品建设，加强核心风险监控。各业务部门要有计划、有步骤完成流程、制度的完善，及时解决基层机构反映的操作问题，防范新业务、新产品的操作风险。尤其要认真梳理业务流程的风险，列出重点监控的零容忍风险点，实施管理资源倾斜，加强监控。二是加强操作风险管理体系建设，深入研究操作风险管控有效手段。要加强操作风险管理体系建设的探索和推进，积极研究最新监管政策动态，努力提高计量、监测的技术手段，不断完善自我评估法，统筹督促各条线的操作风险管控实务。三是切实加强基层网点内控管理，重点防范欺诈风险和案件隐患。直接面向客户的基层行是操作风险多发易发环节，要高度重视分行操作风险的防范，采取各种切实可行的措施，确保各项规章制度的严格执行，加强对员工的思想道德教育和职业技术培训。尤其是一些业务量不大、管理力量薄弱、硬件设施不够齐全的分支机构，需加强操作风险资源配置与管理。四是完善流程银行建设，抓好操作风险管控基础性工作。抓集约化经营与集中化管理，从源头上杜绝一些分散操作可能带来的操作风险；抓关键流程核心风险点梳理与防控，针对假票据、假权证、假按揭、假印鉴等低频率高危害类的风险点，要加强识别、监测、防范力度，实行资源倾斜、重点监管；抓基础数据质量与清洗，要重视基础数据质量的重要性，严把录入的管理关口。第五，加强人员培训和队伍建设，保障风险管理政策执行。

为切实保障商业银行各项风险管理政策能真正落到实处，要增强各级领导和员工落实政策的主动性，加强员工多层次培训和人才队伍建设，进一步完善政策落实的监督检查机制。一是增强全员风险管理意识，提高执行风险管理政策的主动性和自觉性。首先，通过宣传教育和培训活动，提升全体员工的风险管理意识。要坚持在业务发展过程中，始终把握住风险管理政策底线，使贯彻执行风险管理政策成为员工的自觉行为，全面提高商业银行风险管理意识。二是加强员工培训工作。首先，要妥善解决员工培训层次问题，根据管理序列和业务条线，实行分梯队、多层次培训，避免出现“大锅饭”式的培训模式。其次，要妥善解决好培训深度问题，由过去以知识培训为主向知识培训与素质开发并重转变，注重提高员工的综合素质，特别是业务技能。再次，统筹安排培训的人员、内容、时间和方式，正确处理工作和学习培训之间的矛盾，逐步建立员工培训的长效机制。三是重视和进一步加强风险管理人员的队伍建设。应进一步加强商业银行风险管理队伍建设和人员管理，提高风险管理人员的综合素质和工作能力。四是进一步完善政策落实监督和检查机制。在建立激励机制的同时，重视风险管理政策执行情况的监督和检查。通过完善政策制定、加强培训、加大政策执行监督检查、落实违规行为处理等，形成良好的风险管理政策执行体系。面对复杂的国内外经济金融形势，商业银行必须坚持科学发展，继续推进经营转型和结构调整，充分认清严峻的风险管理压力，增强风险管理的灵活性、针对性和前瞻性，力争实现风险与收益的平衡，不断追求经济效益和社会效益的统一，继续为促进市场繁荣和社会发展贡献新的历史功绩。