金融革新下商行风险管控范文

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作为我国银行改革和创新的领头军，近年来，我国商业银行在金融创新领域取得了一系列瞩目的成绩，同时也带来了一系列的金融风险。那么，如何处理金融创新带来的风险，保证我国商业银行继续高效地开展金融创新活动？最重要的就是构建商业银行金融创新风险防范体系。

一、树立正确的金融创新风险管理观念和思路

（一）建立清晰完整的权责利匹配的风险管理组织体系健全的组织结构、恰当的职责分离和明确划分商业银行内部各部门的职责和权限，是商业银行管理和防范金融风险的基本要求。而建立一个清晰、完整的权责利相互匹配的风险管理组织体系，首先必须赋予风险管理部门以实际权力，足以影响高层决策和其他部门行为的权力，并且风险管理部门在承担与权力相应的责任的同时也获得适度的利益激励。我国商业银行应按照《商业银行内部控制指引》的要求，构建现代企业制度，成立董事会和监事会。董事会应是商业银行金融创新风险内部控制系统的核心，对金融创新风险内部控制负有最终责任；监事会负责监督高级管理层履行金融创新风险内部控制职责，有权要求其纠正过度利用金融创新工作而损害商业银行利益的行为。

（二）改变唯模型化的风险识别方式目前，依据自身对银行面临风险的把握，我国商业银行已经逐渐建立起适合自身的，并且依赖于基础信息及数据的完备的内部金融风险评估系统。这些模型主要注重财务分析，对企业财务数据及其他市场变量比较敏感，包括像金融市场中的汇率、利率或资产价格等。而面对我国的实际国情，如历史数据不全、企业财务欺诈、利率市场化进程等，唯模型化的风险识别方式在实际运用时存在一定的不足。因此，我国商业银行要提高信息系统采集风险的能力和灵敏度，并且通过应用主观智慧，提高风险量化的准确度。准确量化风险是金融创新启动之前的必经之路，这在金融深化、全球联动的今天尤为重要。

（三）将审慎经营原则落到实处我国商业银行为适应国际金融业的发展，需进行多方面的金融创新，同时，也不能忽略金融创新带来的巨大风险。美国次贷危机中，一方面通过广泛的证券化，金融创新分散了美国房地产融资市场上的风险；另一方面也同时加剧了金融风险的传染性和冲击力，造成了难以计量的损失。因此，在提倡金融创新的同时，要制定相应的规章制度和管控措施，任何时候都不能背弃金融业最基本的“审慎经营”原则，把握好效率和安全的关系，避免可能带来的风险。

二、梳理商业银行金融创新风险状况

自20世纪60年代以来，金融创新层出不穷，通过各种方式和产品的创新、变革，促进金融领域各种要素的重新优化组合和各种资源的重新配置，促进金融市场、金融行业及经济的快速增长。然而，金融创新在规避风险的同时也带来了新的风险。金融风险是指在资金的融通和货币的经营过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响，使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而蒙受损失和获得额外收益的机会或可能性。因此，最有效的风险管理就是实现风险的分担，通过一定的技术手段将可能产生损失的不确定性消除，并获得风险报酬。

（一）强化风险数据统计与整理目前，我国商业银行对于金融风险的分析还不够全面，多数建立在管理者和专家的经验和分析之上，主观因素成分较大，内部操作分析的数据库设立还不完善。因此，我国商业银行应建立风险数据库。通过将近似事件的发生时间、地点、过程、报告、散播、分析原因和解决等在数据库中记录，通过数据库的存储和处理，更好地对未来的金融风险进行管理和预测，还可以建立法人和自然人的资信信息库。在很多发达国家，许多银行早已建立法人和自然人有关资信历史的信息库，实践证明它对约束法人和自然人的信用行为和规范信用秩序起到了很好的作用。

（二）分析金融创新风险形成累积途径分析金融创新风险形成和积累的途径，首先需要清理当前金融创新业务流程。细分当前的金融创新过程，清理审查已细分的各个环节处理流程，并分析其中可能产生的风险。对在从其他部门吸纳风险和向其他部门输出风险的环节中已经产生风险的显性特征进行总结，提取出能够量化的信号指标。基于清晰的业务流程，我国商业银行应该将获取的历史数据和实际操作中的相关实践经验信息综合起来，梳理清楚风险管理中重点监控的环节，并总结分析出各个可能监控点的风险信号的有效性和重要性。

三、我国商业银行金融创新风险规避思路

（一）风险信息数据库与信息渠道建设

1.利用信息网络，构建风险信息数据库金融创新风险防范体系的建立是否完善，主要反映在三个方面：方案的设计、信息的采集和信息的加工，而信息的采集又是三项工作的基础。同时，金融创新风险管理最基本的要求是建设覆盖全行的信息网络，并实时收集原始信息。只要有新的信息，不管是每日常规信息、定制信息还是不定信息，都需要及时添加到数据库中。其中，原始信息可以通过以下四种途径获得：（1）录入从原始的合同、文件以及相关档案案例中得到的数据，保留相关信息来源；（2）直接导入从业务部门系统中得到的数据，例如核心业务系统、总账信息系统（MIS）和信贷管理信息系统（CMIS）等；（3）输入风险管理部门或风险管理者的决策意见或指令，当然，这是需要得到更高一层管理部门的审批方可进行的；（4）由相关信息渠道管理人员录入其他尚不能通过上述三个渠道获得的信息，必须经专人调查研究、核实并形成调查报告后方能进行。这样做可以保证原始信息的真实性，并且通过设置信息系统的自动取舍功能，对收集的信息进行初步筛选，留下有效信息，再通过对信息的加工，使其成为有用的量化数据或指标并符合风险控制要求。

2.设立风险监控点风险监控预警系统只有在建设好信息网络和风险数据库以后，才可能从信息网络和风险数据库中获取相应的预警信号或指标的具体数值或风险表现信息。同时，还需要相关的组织机构、信息网络建设部门预先选择和设置风险监控点，以此来了解应当从哪些原始数据或风险流经的部门获得这些具体的数值或者风险表现信息。与构建全面完善的风险数据库的风险数据采集点不一样，我国商业银行的风险管理是有成本的，考虑到风险监管成本和监管效率，风险监控点并不需要建立在风险传递途径中的所有数据来源点。根据那些在风险管理系统的筹备阶段所获得的历史数据和分析结果，风险决策部门应针对当前银行内部风险状况，参考所使用的风险监控模型的需要，理清风险管理重点监控环节。

（二）风险监控与预警机制建设

1.设置监控指标预警初始临界值金融创新风险是由各个单因素引起的风险的综合结果。在对金融创新风险作出总价评价之前，必须要有一个“参照物”和相应的处理程序。因为只有超出安全值域的因素指标，才表明它处于风险状态；只有具备了相应的处理程序，才能实现实时防范风险功能。通过历史数据的正常值范围，可以确定风险监控系统的预警初始值，一旦超出正常范围，则显示为预警信号。另外，根据监测值对正常值范围偏离的程度，还应当将预警信号设置为几个等级，偏离越大，风险信号等级就越高。

2.风险信号的识别风险信号的识别实际上就是一个实践活动，更多的是凭识别者的判断能力、识别手段和经验总结。单个的非明显特征的风险信号并不一定代表某个风险发生，它需要结合其他风险信号系统分析才能对风险信号作出准确的判断。我国商业银行风险信号的识别机制，目的是认识风险。风险信号识别应侧重于微观风险的识别，关键是抓好两项工作。（1）在设计或者改进风险管理系统过程中，风险管理机构依据风险决策需要预先设定风险监测模型，再根据既定的风险监测模型，确定相关的风险监测指标。（2）密切关注早期预警信号，有助于发现和预测金融风险的现有问题和发展趋势。当风险监测指标达到设定的条件，假如，当某个特定的风险信号对正常值偏离达到某个特定的等级时，预警系统内风险识别机制就会启动。

3.风险的初步评估与处理风险评估就是度量和评估有关风险对金融创新行为可能产生的有利和不利影响程度和大小。为此，需要知道风险后果发生的概率、严重程度和大小。在风险信号被识别出之后，则进入风险信号的初步评估阶段。这个处理过程被分成系统自动分类处理和人工处理两种并行的模式。一方面，根据自身判断出来的风险暴露情况和风险信号，风险监控系统将自动对风险进行分类，并将其放入相应的风险处理程序；另一方面，当超出系统模型设定范围的新型风险出现时，风险监控系统将很难作出正确的识别和判断，此类风险将直接交给风险监控人员来人工处理，并进入相应的风险初步处理程序。

（三）风险管理系统的反馈和维护机制

1.综合反馈信息，评估当前风险管理体制的运行效率对风险管理系统运行效率的评估，关键在于对风险数据库和反馈机制中的数据和信息进行分析和评估。当然，要获得来自于风险数据库的信息，必然受到风险管理决策部门的权限制约。例如从维护部门、监控部门、监控系统中分别获得不同的风险监控数据。这些信息渠道在提供评估所需的统计数据的同时，保证了重要商业数据的安全性。反馈机制与信息沟通是保障信息质量、实现信息共享、提升我国商业银行风险管理快速反应能力的有效措施。反馈机制是连接我国商业银行各部门甚至银行外部的一个信息沟通交流系统，包括顾客与银行、员工与管理部门、业务部门与风险管理部门等之间的沟通。通过这样的沟通，系统维护部门可以发现和了解到一些从数据监测角度不能发现的问题以及解决问题的方法。

2.研究最新风险管理技术的应用方法我国商业银行风险控制在银行经营活动中占据着核心作用，做好风险控制工作具有极高的现实价值。而风险管理工作是具有较高技术含量及实践操作经验的集合体，因此，在风险管理系统维护部门培养、组建一批具有现代风险管理理念、掌握现代化的金融风险管理技术、具备研发能力的专业人才，对完善我国商业银行经营活动具有重要的现实作用。

3.研究最新监管规范的执行标准经济金融的发展与创新推动了世界各国金融监管的变革，金融监管从单向监管向全面监管转变，并且金融监管的目标、主体和对象都发生了巨大的变化。为了在新形势下帮助我国商业银行更好地防范金融风险，监管机构将制定各种新的监管标准。通常情况下，从制定、公布、试运行到实施一项新的监管标准，这期间至少有近半年的时间。因此，系统维护部门必须抓紧时间研究，在保证我国商业系统稳定运行以及我国商业银行盈利水平的前提下，满足监管要求，合法经营。