风险警示指标阈值确定技术范文

本站小编为你精心准备了风险警示指标阈值确定技术参考范文，愿这些范文能点燃您思维的火花，激发您的写作灵感。欢迎深入阅读并收藏。

我国商业银行几十年的管理实践中，事先的风险识别在巴塞尔协议框架下已经取得了长足的积累，因此风险预警、风险计量和风险应对便成为了中国商业银行风险管理中名副其实的三部曲，它们是商业银行风险管理实践中的核心内容。在风险预警、风险计量和风险应对中，基于指标的风险预警，有着实现相对简单、自动化程度高，管理应用比较方便、因果关系追溯明确等诸多优点，因此在建立商业银行风险管理体系中，风险预警往往是首先要实现的功能。风险预警是银行在已经确定的风险类别上，通过对风险表征指标的观测，对其发生风险的危害程度进行判别的一种风险识别行为。其原理甚为简单，即当某个表征风险的指标值超过某一界限，通常称为阈值或者阀值，即对该指标表征的风险进行预警报告。因此只要能够确定该风险表征指标的阈值，就可以通过对指标波动的监测，实现单一指标的风险预警。这样看来在风险管理中占有核心地位的风险预警，实际上就取决于如何确定预警指标的风险阈值。阈值表达了商业银行风险管理者或银行最高经营者或决策者对风险接纳的偏好程度，因此阈值的确定一定带有决策人的主观意识，这也形成了确定风险预警阈值方法的明显特征。

一、三类方法

通常有三类定单指标预警阈值的方法，即比较法、波动法和专家征询法，这三类方法各自适用的背景略有不同，比较法中包括了中数原则法、均数原则法和多数原则法；波动法中通常包括参数原则法、波动原则法和关联原则法；而专家征询法则是一种适用性最为宽泛，得到的结果也比较客观，明确地反映了决策人或企业管理者的风险偏好的风险指标阈值确定的方法，只是这个方法的流程相对复杂、投入成本也比较大。下面我们分别讨论介绍确定各类方法。

1.中数原则法。利用中数原则法来确定单个风险指标的阈值，比较适合于商业银行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合），利用中数原则来确定指标预警的阈值是假定参加预警的机构有一半是没有警情的，因此有警情和无警情的分界线是选择参加风险监测的商业银行下属机构该指标数据中的中位数来表示预警阈值，如表1所示，其中机构5、和6的指标值的平均数33即为该指标的预警阈值。

2.均数原则法。使用均数原则法来确定单个风险指标的阈值，也是比较适合于商业银行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合），利用均数原则来确定指标预警的阈值是根据参加风险预警的各个分支机构指标的均值来设置警情的，有警情和无警情的分界线是选择参与风险监测分支机构该指标的均数来表示预警阈值的。如表2所示，根据均数原则最终确定的指标风险阈值是：（22+25+30+32+32+34+37+39+41）/10=29.2。

3.多数原则法。通过多数原则法来确定单个风险指标的阈值，同上述两个方法一样还是比较适合于商业行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合）。利用多数原则来确定指标预警的阈值是假定参加预警的商业银行下属分支机构多数是没有警情的，因此有警情和无警情的分界线是选择该行业企业数据中的2/3处来表示预警阈值，如表3所示。通过多数原则确定的参与风险监测分支机构风险指标的阈值是：22+（41-22）x0.75=36.25。多数原则也称为0.75法则或后进先进法则，在企业的标杆管理中常有应用，有时也会出现将0.75法则换为黄金分割原则（0.618法则）的情况。

4.参数原则法。用参数原则法来确定单个风险指标的阈值，可同时适用于商业银行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合）以及商业银行总行层面的风险监测与预警。利用参数原则来确定指标预警的阈值是根据行业该指标的分位点来确定有警情和无警情，如表4所示，可根据国资委或银监会的绩效考核或风险监控指标的分位点值，例如选择良好值、平均值或较差值作为该指标的阈值。

5.波动原则法。利用波动原则法来确定单个风险指标的阈值，也是可以同时适用于商业银行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合）以及商业银行总行层面的风险监测与预警。如图1所示，用波动法来确定单个指标的风险预警阈值是对该指标做历史数据的波动分析，在均值和标准差的配合下，我们可以选择考察期内该指标的最大值、最小值，将阈值定位在（min，max）的0.75处或者0.25处。

6.关联原则法。同参数原则法和波动原则法一样，用关联原则法来确定单个风险指标的阈值，也可以同时适用于商业银行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合）以及商业银行总行层面的风险监测与预警。关联原则法确定风险指标阈值的核心思想是通过已知阈值指标的关联性，推导出需要确定的指标阈值。例如银监会严格监管的一些指标，像贷存比、流动性比率等，有着明确的监管限额，这个限制值可视为这些指标的阈值。而行内关注的其他指标，可以通过关联性推导出需要的参考阈值。例如银监会在银行流动性的控制上，要求流动性比率要大于27%，利用这个指标就可以很容易地制定出流动资金比率的阈值。更复杂的情况下，可以利用多个监管指标的控制阈值，来确定某个行内预警指标的阈值。

7.专家征询法。专家征询法是一种利用专家根据其个人经验以及他对银行风险战略的理解来手工确定预警指标风险阈值的一种比较客观的方法。这个方法具有普遍的实用性，可以用来确定各种背景下的风险指标阈值，缺点则是工作量稍大，自动化程度低。专家征询法实际上是著名的DELPHI方法在确定风险指标阈值上的应用，一个推荐的专家征询法确定阈值的流程如下。（1）组建风险指标阈值确定的工作小组，遴选参加确定风险指标阈值的一组专家；（2）确定参加预警的各个具体指标；（3）如果可能的话，确定预警银行的“同质类”组，即与自己银行具有同质性的参考银行组作为确定阈值的参考。出于数据获得性原因，同质类组可以在上市银行中选取；（4）计算考察期内各个预警指标的历史值，考察期长度可以选择36个月或者18个月，但应至少保持在12个月以上，推荐的考察期为36个月；（5）在考察期时期内，计算各个指标的最大值，最小值；（6）用波动法、中数法、均数法、参数法、多数法，分别计算给定指标的阈值，然后用关联法检验各个方法确定阈值是否符合监管要求；（7）将这些阈值填写在指标阈值表上，分发给各个专家，要求专家在做出自己心目中的阈值时，一定要做到独立，不能与其他专家产生交流；（8）统计各个专家针对各个指标阈值确定的偏差，将其放置在一张检查表上，最好是对每一个指标、全体专家做一张表；（9）计算每一个指标各个专家选定阈值的均值，以均值为中心确定可以接受的偏差域，将落在偏差域外的专家挑选出来，重新征询；（10）重新征询的过程是要让两个专家或若干个专家面对面了解对的想法，通过中间人而不是直接两个专家见面是一个值得推荐的方式；（11）经过若干轮征询，直到所有专家对该指标的阈值分歧都落在可接受偏差域内；（12）对各个专家确定的阈值求均值，得到最终的预警指标阈值。

二、5点注释

1.用专家法来确定风险指标的阈值时，我们假定了专家的等齐度（业务水平）是一样的，在这个假设下，采用均值法来确定最终的阈值，也因此严格要求了专家要独立地完成各个指标的阈值确定工作，否则就基础头寸波动曲线（百万元）应该用中位数或众数来确定最终的阈值。

2.阈值反映了银行经营者的风险偏好，无论是哪一种方法确定出来的风险阈值，都需要最高层的经营管理者的认可或者调整。这应该是一个两段式的决策过程，文中提到的各种方法确定的阈值是一种技术化的决策过程，也可称之为“科学决策”过程，而最高经营管理层的认可与调整则是第二段决策，称之为最终决策或者“艺术决策”。

3.由于风险阈值反映了企业经营者的风险偏好，因此专家介入的风险阈值的确定方法或专家征询法是主流的风险指标阈值求解的方法。为了最图1波动原则法链接大限度地降低专家做出自己选择的难度，工作小组向专家提供的背景资料或称为工作底稿。就显得十分重要，这里面应该包括各种其他方法计算出来的指标阈值、指标背后的关联数据和经营状况，以及各种参考阈值确定的机理，让专家在一种接纳与批判的环境中，发现自己的风险偏好从而确定出需要的风险阈值。

4.专家征询法中调和各个专家的意见差异是一个关键点，专家之间的适度沟通是弥合偏差的主要渠道，但这种方式比较耗时费力，也有一定的协调难度。因此发展一种基于层次分析法（AHP方法）的专家协调机制，是确定风险阈值的一个改进型思路，其效果有待进一步考证。

5.单个指标风险阈值的确定是其他各种风险预警的基础，例如再对银行总体做出风险等级的预警、或者对银行各个分支机构进行风险排名或分级时，都要借助于模型化的预警工具，但无论如何，单个指标的风险阈值在其中仍然扮演了基础参数的不可或缺的角色。