A股上市商业银行经营效率影响实证范文

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摘要：本文选取在A股上市的十家商业银行，截取2011-2018八年数据，以此十家银行代表国内上市的4家国有银行和12家全国股份制商业银行。采用数据包络分析法(DEA)分析这十家银行的经营效率，采用多元线性回归分析，探究影响银行经营效率的因素。

关键词：商业银行；经营效率；DEA

一、引言

我国商业银行是国家对经济宏观调控的载体，银行业的经营状况对经济会造成直接的影响。在经济全球化的时代背景下，随着金融全球化进程的加快，中国银行业在2006年全面对外开放，外资的涌进对国内金融业的造成巨大压力，首当其冲的就是银行业。作为中国金融体系的重要经济载体的商业银行如何进行自我改革，可以从哪些渠道进行自我改革提高经营效率，是目前金融界的一个重要课题。本文选择在A股上市的前十家商业银行进行研究，包括五大行和兴业、浦发、民生、中信以及招商银行，之所以选择这十家银行，是因为其资产雄厚，在2018年上市十家银行总资产占十六家上市银行总资产的89.71%，采用DEA方法测算其经营效率，并结合研究银行效率的国际经验和我国商业银行的实际特点，选择贷款额、所有权占比重等八个方面进行实证分析，考察对银行的经营效率的影响。

二、统计与实证分析

为了检验所选变量对商业银行经营效率的影响程度和影响方向，本部分做了统计和实证分析。经营效率的最大值为1.0000，最小值为0.6410，极差为0.359，说明各个商业银行之间的经营效果差距很大，标准差为0.0811也证实了这一点，四大国行经营效率的平均值为0.888，而股份制银行的经营效率均值为0.970，说明四大国行的经营效率相对弱于股份制银行。这是因为技术手段受国家宏观调控影响较大，而四大国行的规模宏大，机构冗余，超过了各个银行的最佳规模。为了检验上述各个因素对商业银行经营效率的影响程度及影响方向，以技术效率(TE)为被解释变量，中间业务(IB)、营业外支出率(NOE)、存贷比(DR)、不良贷款率(NPL)、资产收益率(ROA)、所有权占比重(OW)、贷款额(LA)以及银行属性(BA)为解释构建多元回归模型进行分析。发现贷款额与银行属性存在更高度相关性，在建立模型的时候要特别注意，另外除了所有权占比重与贷款额之间的相关关系为0.6312，其他变量间相关性较小，依据上表建立模型。设计模型形式为，得出下表1结果：所以最后拟合的模型：TE=1.313+0.319DR-5.223NPL-0.036LA总之多元回归的结果显示，在选择的八个变量中，对商业银行经营效率影响比较显著的因素有存贷比、不良贷款率和贷款额，其他变量对经营效率的要影响不显著。由模型可知，存贷比对经营效率是正影响，不良贷款率和贷款额有负影响，这符合实际生活中的情况。资产配置其实就是对投资和融资资金量，种类以及结构的组合，现阶段，存款和贷款的利息收入依然是商业银行主要业务，所以如何掌控这个比例，是银行应该关注的事情。贷款额是衡量银行对市场的参与度的指标，其值越大，对市场的贡献也越大；由于管理不善，意外事件，尤其是信息不对称导致的次级账款、可疑账款和损失更是会对银行的经营效果产生巨大影响，模型显示的系数为5.223，也进一步不良贷款率对银行的经营效率有相当影响。

三、结论及建议

本文选取在A股上市的总资产前十家的商业银行作为代表，结合前人研究经验和结合当下中国实际情况。就本文数据研究表明，对商业银行的经营效率的微观影响因素主要有存贷比、不良贷款率和贷款额，其他因素的影响并不显著，原因各异。比如本文衡量银行创新性的指标为营业外支出率，就当下情况，我国商业银行中间业务还比较单一，对银行收入影响较小；另外选择的银行都是全国性质，并没有选择小规模的城市商业银行，所以各个大银行之间的管理能力和稳定性等指标相差不大，对被解释变量影响不显著。从上述结论可以看出，我国金融市场的透明度不高，尤其是商业银行在发放贷款时，由于信息不对称导致的不良贷款率较高，所以如何提高国内金融市场透明度，降低不良贷款率是货币当局要解决的重要问题。人才是企业的核心，在竞争力度极大地商业银行更是如此，高质量的人才不仅可以处理银行资产配置能力，提高银行利润，提高银行竞争力，还可以在本土银行与国际大银行合作或竞争，学习国际银行的业务，结合自身优势，进行业务创新，为商业银行进一步走出去做好铺垫。

参考文献：

[1]王亮.就数据包络分析法DEA的中国上市商业银行经营效率研究[D].义宁大学,2014.

[2]褚国庆,刘诗怡,刘桂荣.我国商业银行效率动态变化及影响因素研究——基于DEA-Malmquist指数模型[J].江苏商论,2015(20):188-191.

[3]李小胜,郑智荣.中国上市银行效率及其影响因素——基于两阶段SBM模型的实证研究[J].中国经济问题,2015(4):24-32.

作者：尹琪冰 单位：西安财经大学