银行风险管控之策探究范文

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在商业银行经营风险管理中，要分析风险管理的各个阶段和不同风险的特点，风险出现的概率和对收益的影响的不同程度，采取有效的风险防范与控制的策略和方法，以化解和补偿风险，减少经营风险损失，提高商业银行的经营效益。

一、商业银行经营风险防范策略

1．防范经营风险回避的策略。商业银行回避策略是对容易发生的风险采取避开的措施和方法，商业银行风险巨大，化解困难，极易导致在亏损，应采用风险防范策略。

1．1采取避重就轻的投资选择策略。它在一些投资中运用较为广泛。在几种可供选择的投资项目中，选择风险小的项目，防止风险太大的投资。

1．2收硬付轻和借软贷硬的币种选择策略。对就要收入或构成债权的项目选用汇价稳定的“硬”货币，对要支付或构成债务的项目选用汇价明显趋跌的“软”货币。但选币策略运用的条件是对汇率的准确预测。若预测失误或受各种因素影响就会出现与预测相反结果，银行就会蒙受更大损失。

1．3扬长避短、趋利避害的债务交换策略。两个及多个债务人在业务经营中，依据各自优势，通过金融中介机构互相交换所需支付债务本息的币种或利率种类水准，可达到取长补短的避险目的。债务互换业务有货币互换和利率互换。

1．4资产结构短期化策略。它的功效在于通过资产的短期化防范因资产期限过长而给银行带来的利率、汇率、通货膨胀和流动性等风险，短期化资产结构的益处是可增强流动性来应付信用风险，还能利用利率敏感性调整资产负债或利率定价来处理市场风险。

2．防范经营风险的分散化策略。对于无力防范而一定承担的风险采取分散策略，通过实现资产结构的多样化，选择多种多样的、相关程度较小的资产进行搭配，使风险资产的风险向低风险资产扩散，降低资产组合中的风险度，确保资金的安全、流动和盈利。分散策略具体有以下几个方面。

2．1资金数量分散化策略。不把大额资金贷给一个企业，将单项资产与总资产的比例限制在一定范围内，这样能防范大额资产风险出现时给银行造成的巨额损失。

2．2行业投向分散化策略。防止发生把信贷资产过于集中投向于某一行业，使此行业风险集中。

2．3地区投向分散化策略。不同地区有各异的经济结构、发展速度和质量效益，信贷资产在地区投向的分散化能发挥地区经济优势、使银行风险相互抵消。

2．4客户对象分散化策略。银行资产占用在不同的借款企业，要防止发生大额借款客户投资形成风险对银行经营的冲击。

2．5资产占用方式的分散化策略。按银行资金状况和授信对象的状况，要选择不同的贷款方式和投资方法，如信用放款、质押放款、抵押放款、担保放款、银团放款、联合放款、票据贴现等。

2．6使资产分散化。银行要拥有不同期限的资产、不同利率水平的资产、不同政府管理的资产等，分散策略的实施要以银行规模经营为条件，将总量大规模和个量小规模统一起来。

3．防范经营风险的转嫁策略。采取风险分散策略后，如果还有较大的风险存在，商业银行就要利用合法的交易方式和业务手段把风险转移到对方或其他机构去，一般的转嫁风险方法有：（1）通过贷款的浮动利率政策和抵押放款方式把风险转嫁给借款人；（2）采用担保方式把风险转嫁给担保人；（3）通过资产的出售与转让，把风险转嫁给接受资产的机构；（4）通过提前或推迟结算，转嫁汇率风险；（5）通过调整合同契约条件；（6）通过外汇买卖中的多头交易将风险外汇转嫁给交易对方。

4．防范经营风险的消缩策略。如果风险的转嫁不奏效，商业银行就要在本身经营中消除或缩小风险，其主要交易手段有：

4．1套头交易策略。在期货市场上买进与现货市场数量相等而交易方向相反的期货合约以期在未来特定时间卖出（买进）期货合约补偿由于现货市场价格变动造成的实际价格风险。

4．2掉期转移策略。在进行某项业务时，要在期限、证券种类、发行地点或交易对象某一方面，做一笔方向相反的业务，通过逆向式策略以缩小潜在风险。

4．3期货交易策略。这是在达到成交合约并按利率或汇率指定以后某个时间结算的方式，无论利率、汇率变动出现什么样的风险和收益，交易双方都不承受，一方消除了风险，而另一方会失去收益。

5．防范经营风险的补偿策略。商业银行无论如何降低风险程度，而风险损失是不能回避的。对于未来和既有风险损失，应采取补偿策略消除风险损失。这种补偿具体应通过以下方法进行。把风险报酬打入价格。就是在一般投资报酬率和货币贬值率因素以外，加进风险报酬因素，这种加价如果成交，风险损失管理形成也不必担心，因已预先进行了补偿。采取预备性的补偿措施。这主要是订立抵押条款和担保条款。在遇到风险损失时，通过对抵押品或担保品的处置进行补偿。

二、商业银行风险管理的方法

商业银行在经营中存在各种不同的经营风险，因此，应采用一定的方法加以科学的风险管理，风险管理方法主要有：

1．资产负债比例管理。这种管理是商业银行经营管理中，按不同风险对其经营目标、安全性、流动性和盈利性的影响，对负债资产在数量、质量和结构上采取一定比例的管理监控，争取最大收益的方法。它使商业银行的经营在市场经济许可的限度内取得稳定、高效发展，保持安全性和流动性基础上追求最大盈利。

2．信用评枯分析。信用评估分析是商业银行为避免贷款风险而对贷款企业的信用度进行评估分析，为控制贷款风险，对贷款风险度进行量化管理的预防性的事前控制方法。其资产主要是对企业发放的贷款，贷款风险构成了商业银行经营风险的主体，商业银行对贷款风险的管理非常重要。信用评估分析是为避免和减少贷款风险而采取的一种预防性的事前控制措施。为减少贷款损失，降低贷款风险，提高信贷资金使用效益，对贷款对象进行认真的分类、筛选，确保贷款投向、投量的准确。贷款发放出后，企业的经营管理、资金周转状况，直接关系到贷款能不能正常归还。商业银行进行信用评估分析，对贷款对象进行分类，对不同信用级别的企业采取不同的贷款方针，这增强贷款管理的科学性，可降低贷款风险程度，提高贷款经营效益。

3．流动性管理。这种管理是商业银行在经营管理活动中面对容易出现资金流动不足的因素而采取的有效措施，尽量提高负债的稳定性，提高资产流动性的方法。此法能划分为负债流动性管理方法和资产流动性管理方法。前者是要尽量增强商业银行负债稳定性而采取的措施。后者的重点是合理调整商业银行主动性负债的结构和规模，增强负债稳定程度，创新金融工具，参与金融市场。第一种方法，是采用适当措施，增强商业银行资产的流动性。第二种管理方法除建立分层次的准备金外，还要通过调整商业银行的资产结构和规模，解决资金的流动性问题，通常采取均衡配置、增量调整、存量盘活等措施和方法。

4．资本金管理。资本金管理是衡量和评估商业银行资本金适度状况的方法。资本金能弥补资产风险损失，保护存款人和投资人不受损失、少损失。商业银行在营运中，有取得盈利的可能，也有遭受风险损失的可能。商业银行如果出现资产损失，要由日常收益进行抵付，如果不足抵付，就要动用资本金，风险损失如果不超过商业银行日常收益量和资本金，就不能危及存款人和投资人的安全，影响业务经营．保持一定数量的的资本金，能在资产的风险损失与银行安全之间起到缓冲作用。