金融发展水平检测探究范文

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实证分析

文章采用主成分分析和因子分析的方法，利用已建立的金融发展水平指标的相关模型，运用统计分析软件SPSS17.0对数据进行分析，主要应用因子得分来代表各指标体系的发展程度。文章利用SPSS软件对上述数据进行了相关性分析，分析得知，金融相关比率(FIR)与人均资源占有量、存贷比、保险密度等指标存在着较强的线性关系，能够从中提取公共因子，适合进行因子分析。根据表3中各个特征值的根，选取特征根值大于1的特征根。通过表3可知，提取了两个主成分，即m=2，其中，第一组数据描述了初始因子解的情况;第二组数据描述了因子解的情况，得出:两个因子共解释了原有变量总方差的91.2%，总体上原有变量的信息丢失较少，因子分析效果较理想;第三组数据描述了最终因子解的情况，可见因子旋转后，累计方差比没有改变，也就是没有影响原有变量的共同度，但却重新分配了各个因子解释原有变量的方差，改变了各因子的方差贡献，使得因子更易于解释。

从旋转成份矩阵(表4)中可看出:第一主成分中，人均金融资源占有量、贷款余额、存款余额、保险密度、FIR、贷存比、证券化率占有较大载荷，说明第一主成分基本反映了这些指标的信息;第二主成分中，保险深度占有较高载荷，说明第二主成分基本反映了该指标的信息。所以提取两个主成分可以基本反映全部指标的信息，因此，文章决定用两个新变量(2个主成分)来代替原来的8个变量。文章采用回归法估计因子得分系数，并输出因子得分系数(详见表5)，根据表5可写出以下因子得分函数:对青海金融发展水平进行综合测度时，采用计算因子加权总分的方法，以两个因子的方差贡献率为权数，求得F1的权数=0.835603，F2的权数=0.164397。青海金融发展水平综合得分=0.84F1+0.16F2，从而计算出1995年至2009青海金融发展综合水平得分(详见表6)。

由表6可见，(1)青海金融发展水平持续稳步提升。1995－2009年间，综合得分从1995年的－1.28分上升到了2009年的1.86分，2009年的金融发展水平综合得分是1995年的2.45倍。(2)青海金融发展水平呈现阶段性。1995－2002年间，青海金融发展水平综合得分虽然仍持续提高，但一直处于0分以下水平，处于低水平发展阶段;2003－2007年间，青海金融发展水平综合得分从0.066分到0.943分，处于稳步上升阶段;2008－2009年间，青海金融发展水平综合得分从1.147分到1.856分，处于快速拉升阶段。以上三个阶段与青海金融业发展的实际状况相吻合。

结论

(1)青海金融发展过程中，主成分1的贡献率达到77.07%，占累计贡献率的83.56%。而在主成分1中，银行业发展水平对青海金融综合发展水平的重要程度达到0.775，处于主导地位;保险业发展水平次之，对青海金融综合发展水平的重要程度达到0.237，处于支撑地位;证券业发展水平对青海金融综合发展的重要程度最小，权重仅为0.135，处于补充地位。

(2)银行业指标中，贷存比为负值，说明青海银行业存款外流严重，存在较为明显的“虹吸”现象;在保险业指标中，一方面，保险密度为正值，主要是因为青海省人口总量较小，但另一方面，保险深度为负值，保险业对经济增长贡献度较小，综合两方面，青海省保险业仍处于较低的发展水平。

作者：刘德成单位：青海大学成人教育学院