农产品出口贸易关系的生存范文

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《农业技术经济杂志》2014年第五期

一、数据处理与生存函数估计

(一)数据处理本文利用CEPII-BACI数据库1995—2010年我国农产品出口数据进行分析，分类标准为WTO农产品协议附件1中农产品目录，共716个HS六位数。由于一些关键变量无法可获得，选取了171个我国农产品出口的国家或地区。出口贸易关系指的是某一商品出口某一国家到退出该国的状态。本文关注的是出口贸易关系的生存，即没有间隔连续出口的时间长度(Spell)，比如我国从2000年出口大豆(HScode120100)到美国，于2006年停止出口，则出口贸易关系持续时间为6年。当然，一个出口贸易关系可能会出现中断出口后再出口的情况，这种情况被称为多个持续时间段(Multispell)。在国际贸易中，多种原因会导致删失数据(CensoredData)的出现，可以分为左删失(LeftCensoring)和右删失(RightCensoring)。前者无法知道真正开始的时间，后者不知道结束的时间。右删失在现有方法中可以通过设定删失指标的方式得到无偏的估计，但目前对左删失数据估计还没有一个很好的方法，需要较强的附加假设或数据补充才能克服所产生的偏误，基于此，课题组从样本中删去了存在左删失的样本。这样，本文贸易关系的最长持续时间为15年。从表1可以看出，我国农产品出口贸易关系呈现以下几个特点:(1)我国农产品出口贸易关系动态变化显著。统计显示，平均每个贸易关系有1.68个持续时间段，在观测期内有相当部分贸易关系在中断后重新出口。总体上，我国农产品出口贸易关系生存时间较短，中位数只有2年，大部分持续时间段在2年内消失。其中，生存1年的持续时间段占比高达56.26%，与传统理论预期不一致。(2)首次出口额对我国农产品出口贸易关系持续时间的影响较大。一方面，随着首次出口额的上升，平均每个贸易关系的持续时间段逐步下降，10万美元以上的出口贸易关系绝大部分只有一个持续时间段，贸易关系动态变化降低;另一方面，首次出口额的上升能够延长出口贸易关系的持续时间，首次出口额1万美元以上的持续时间段的中位数虽然和全部样本相同，但均值上升了半年以上，10万美元以上的持续时间段不仅均值上升较多，中位数提高至3年。这说明，首次订单数额越大，贸易关系一旦建立后生存时间越长。此外，第一个持续时间段和只有一个持续时间段的中位数均为1年，农产品出口贸易关系不仅建立初期持续时间相对较短，而且由于农产品的特点导致即使只有一个持续时间段的贸易关系生存时间的中位数也较短。

(二)生存函数估计考察贸易关系从建立到中断可以采用生物学和医学领域的生存分析法。设T表示失败事件发生的时间，可以取离散的随机变量ti，并且概率密度函数就为p(ti)=Pr(T=ti)，其中，i=1，2，…，n且Kaplan－Meier的非参数估计能够利用右删失和非删失数据的全部信息且对右删失具有稳定性，因而我们采用这一非参数估计方法。假定n个独立观测值为(ti，ci)，其中ti为生存时间，而ci为观测值i的删失指标变量。如果失败发生，ci取0，否则取1。如果t(1)＜t(2)＜…＜t(m)表示排序的记录失败的时间(m≤n)，ni代表在t(i)时处于失败风险的数量，di表示观察到的失败的数量，则生存函数的Kaplan－Meier估计值为:图1是采用上述方法估计的我国农产品出口贸易关系的生存概率，可以发现，我国农产品出口贸易关系生存具有负时间依赖性(NegativeDurationDependence)，即贸易关系建立初期失败的概率较高，随着时间推移，该概率不断降低。农产品出口贸易关系在第1年失败的概率最高为48.72%，第3年累计失败的概率更是高达70.98%，也就是说，绝大部分农产品出口贸易关系存活时间不足3年。从图1还可以看出，农产品出口贸易关系存活存在“门槛效应”，4年以后失败的概率明显降低，从第5年开始失败概率明显降低，第15年失败概率仅比第4年提高9个百分点。由此可知，农产品出口贸易关系如果要维持较长的时间，在建立初期采取措施防止中断很关键。从分类样本来看，首次贸易额超过1万美元的生存率要高于全部样本，超过10万美元的生存率更高，生存率的差别在贸易关系建立初期特别明显。第一个持续时间段样本的生存最低，70.96%在2年内消失;只有一持续时间段样本的生存率高于全部样本，但幅度并不是很大，显著小于邵军(2011)计算我国全部出口样本的情况，说明农产品出口具有自身的特点。值得注意的是，虽然上述分组样本的生存率差别较大，但“门槛效应”差别不是很大，门槛值大约均为4年。农产品出口贸易关系在建立初期4年内如果没有失败的话，4年之后退出的风险将显著降低。

二、影响因素分析

(一)模型设定与变量选取借鉴Besedes等(2006b)、Nitsch(2009)等，本文也采用半参数Cox比例风险模型对影响我国农产品出口贸易关系生存的因素进行研究。该方法是目前研究贸易关系生存较为常用的方法之一，即:其中，h0(t)为基准风险函数，X为影响贸易关系生存的因素，既包括静态因素，也包括随时间变化(Time－dependent)的因素，β的符号反映了变量影响风险的方向。进而，eβi被定义为风险比率(Haz-ardRatio)。如果一个变量的风险比率小于1，说明该变量有利于延长贸易关系生存时间，反之则相反;如果一个变量的风险比率等于1，那么该变量对贸易关系生存没有影响。如果影响因素是二分变量，风险变化为该变量风险比率减去1。如果影响因素是连续变量，δ单位Xk变化导致的风险变化为eβk*δ减去1。根据理论和前人实证研究，本文将考察下列因素对贸易关系生存的影响:1.出口产品的特征变量。产品的首次出口额(LnExp)。首次出口额越大，表明进出口双方对该贸易关系的信心越大，越有利于农产品贸易关系的持续(Besede等，2006b)。本文用农产品出口贸易关系持续时间段第一年出口额的对数表示。产品的贸易竞争力(TC)。产品的国际竞争力是重要的影响因素之一，竞争力越强，退出市场的风险越小，出口贸易的持续期越长。本文用产品的贸易竞争力指数表示，即TC=(出口额－进口额)/(出口额+进口额)，指数值大于0表示有国际竞争力取1;否则取0。产品类型(PD)。国外进口商寻找差异化产品潜在供应者的成本很高，有利于贸易关系生存较长时间(Besedes等，2006b)。如果是差异化产品取1;否则取0。产品的单位价值(LnUV)。单位价值越高的产品往往具有较高的产品复杂度，寻找替代产品较难，出口贸易关系持续期也较长(Nitsch，2009)。本文用出口农产品单位价值的对数值表示。产品的市场份额(LnShare)。出口农产品占目的国或地区同类产品进口比重越高，继续出口的可能性越大，与贸易关系持续期呈现正相关(Nitsch，2009)。本文用农产品出口贸易关系持续时间段每年市场份额的对数表示。市场多元化(LnNC)和产品多元化(LnNUM)。已有研究表明，一种产品的出口国或地区越广泛(LnNC)，对每个目的国或地区出口的产品种类数越多(LnNUM)，贸易关系退出的概率越小(Nitsch，2009;Hess等，2011)。前者用一种农产品每年出口目的国或地区数量的对数形式表示，后者用我国每年出口农产品到各个目的国或地区的产品种类数的对数形式表示。2.出口目的地特征变量。现有研究表明，引力变量不仅影响国家之间的贸易流量，也影响贸易关系的生存时间(Besede等，2006b;Nitsch，2009;Hess等，2011)。基于此，本文将考察下列变量的影响:经济规模(LnGDP)。目的地国家或地区的经济规模越大，对我国农产品的需求也就越多，出口贸易关系生存时间也就越长。本文用目的国或地区的GDP表示，并以对数形式进入模型。地理距离(LnDist)。地理距离反映了我国与出口目的地之间的可变贸易成本，距离越远，运输成本越高，越不利于出口贸易关系的生存。本文采用两国政治中心的距离，并以对数形式进入模型。此外，用下列虚拟变量表示目的地国家或地区的特征:目的国或地区是否为内陆国家(Land-lock)，内陆国取1，否则为0;是否与中国具有共同官方语言(Language)，有共同官方语言取1，否则为0;与中国是否接壤(Border)，与中国接壤取值为1，否则为0。内陆国家或地区一般交通不是很便利，贸易成本相对较高，不利于农产品出口贸易关系生存;而与中国有共同官方语言或接壤的交易成本较低，有利于农产品出口贸易关系维持。3.其他控制变量。人民币汇率变动(REX)。在其他条件不变的情况下，本币贬值有利于提高我国农产品的国际竞争力，进而对农产品出口贸易关系持续期生存产生正向的影响。本文用美元兑人民币名义汇率变化的百分比表示。相对于陈勇兵等(2012)的研究，本文增加了产品的贸易竞争力和产品类型两个重要变量，而且汇率变量选取了美元兑人民币汇率，没有用进口国汇率波动，这样有利于考察人民币升值对我国农产品出口贸易关系生存的影响程度。GDP来源于世界银行的WDI数据库，人民币汇率来源于中国统计年鉴(2012)，产品类型来源于Rauch(1999)，其他数据来源于CEPII。

(二)回归结果分析利用半参数Cox比例风险模型回归分析影响因素需要对以下两个方面进行处理:一是基准风险(BasicHazard)变化问题。半参数Cox比例风险模型假定影响因素改变基准风险(h0(t))对所有产品是相同的。为了避免这一假定导致的偏差，借鉴Nitsch(2009)方法并结合我国农产品出口特点，估计时采用了针对产品类型、目的国或地区收入水平、不同大洲的分层*?。二是相互联系事件(TiedE-vent)的出现。Cox比例风险模型假定事件发生是连续的，但在同一时间会出现多个贸易关系失败的情况，即相互联系事件(TiedEvent)，所以回归时Tied选项设为EXACT。从表2第1列可以看出，几乎所有影响因素的符号与预期一致且显著。从产品特征变量来看，首次出口额(LnExp)对农产品出口贸易关系生存有着显著的影响，首次出口额提高1倍，贸易关系失败率降低8.7%。农产品出口多元化有利于贸易关系的持续，市场多元化(LnNC)和产品多元化(LnNUM)的风险比率分别为0.714和0.767，产品出口的目的国或地区越多(LnNC)，出口每个目的国或地区的产品种类数越多(LnNUM)，贸易关系越稳定且退出的风险越低。产品类型(PD)对出口贸易关系持续也有一定的促进作用，但影响程度比较小，风险比率为0.955，也就是说出口异质性农产品贸易关系失败的概率比出口同质农产品低4.5%。产品是否具有竞争力(TC)和出口产品占目的国或地区进口同一产品的市场份额(LnShare)两个变量的风险比率分别为0.990和0.991，虽然影响方向与理论预期一致，但降低出口贸易关系失败的作用极其有限。出口产品单位价值(LnUV)提高在理论上应该降低相应产品退出市场的风险，但估计的风险比率为1.010，与理论预期不一致，不仅没有降低风险，反而会小幅提高了贸易关系中断的概率。这可能由于我国高单位价值的农产品在国际市场上竞争优势还不是很明显，单位价值(LnUV)越高反而增加了贸易关系的不稳定性。从出口目的地特征变量来看，出口目的国或地区的经济规模(LnGDP)越大，退出市场的风险越低，贸易关系持续更长的时间。具体来看，目的国经济规模提高1倍，我国出口农产品贸易关系的失败概率降低12.3%。我国与目的国或地区的距离(LnDist)越大，贸易关系失败率就越大，该变量风险比率为1.039，对我国农产品出口贸易关系生存的影响要小于经济规模。出口到与我国有共同语言(Language)的国家或地区有利于延长持续时间，贸易关系失败率比出口其他国家低25%。出口到目的国或地区为内陆国家或地区(Landlock)，由于交通成本的上升会导致贸易关系的失败率上升，但影响并不是很大，比出口到非内陆国家或地区失败率提高2.7%。出口到与中国接壤国家或地区(Bor-der)的影响也比较有限，风险比率为0.97。而且，这两个变量均不显著。内陆国家或地区(Landlock)和接壤(Border)两个变量影响比较小可能由于我国农产品的主要出口市场为欧盟、日本、美国等，且通过海洋运输，这两个变量的影响并没有显现出来。人民币汇率(REX)变动是影响我国农产品出口贸易关系生存的重要变量之一。从估计结果看，人民币贬值(美元兑人民币增加)将降低出口贸易关系的失败率，而人民币升值(美元兑人民币减少)将提高出口贸易关系中断的风险，而且影响比较显著，风险比率为0.949，人民币(对美元)升值1%将导致失败率上升5.1%。而且，随着首次出口额的上升，人民币升值导致农产品出口贸易关系失败的概率在逐步上升。从贸易关系生存角度来说，人民币升值对我国农产品出口确实产生了一定的冲击。现有的文献没有涉及到这一点，需要引起我们的重视。

(三)稳健性检验为了检验变量影响的稳健性并考察不同样本下影响我国农产品出口贸易关系生存的因素是否存在差别，本文还对不同样本进行了回归(见表2)。通过比较发现，只有内陆国家或地区(Landlock)对贸易关系生存的影响由增加失败概率变为降低，其他所有变量的影响方向和显著性与全部样本保持一致，说明影响我国农产品出口贸易关系生存的因素是比较稳健的。进一步分析发现，首次出口额上升以后，产品特征变量对贸易关系生存的影响程度明显上升。竞争力(TC)和产品类型(PD)在首次出口额10万美元以上样本中，风险比率分别为0.890和0.761，明显高于全部样本，成为影响贸易关系生存的重要变量。然而，出口目的地特征变量在不用样本中影响程度变化非常小。这一结论对我国延长农产品出口贸易关系持续时间具有重要的启示。

三、结论及启示

本文采用CEPII-BACI数据库1995—2010年我国HS六分位农产品出口贸易数据，借助生存分析方法，考察了我国农产品出口贸易关系生存情况以及影响因素，得出以下几点结论及启示:1.我国农产品出口贸易关系动态变化显著，生存时间中位数只有2年，而且存在“门槛效应”，出口贸易关系在建立初期的生存率较低，超过“门槛值”以后生存率较为稳定，下降幅度较小。这一特点要求国家在制定稳定农产品出口增长的政策措施时，时间要超过“门槛值”，并在支持力度上尽可能采取递减方式，在初期适当增加支持力度，通过提高农产品出口贸易关系生存率促进出口。2.多元化有利于提高我国农产品出口贸易关系的生存率。结果显示，市场多元化和产品多元化是影响我国农产品出口贸易关系生存的重要变量，进一步证明了多元化对于我国农产品出口的意义，它具有培育新的出口增长点和维持原有出口贸易关系的双重作用。3.从长远看，提高农产品贸易竞争力和出口异质化产品是延长我国农产品出口贸易关系生存时间的重要途径。未来我国农产品出口增长主要依靠那些订单数额较大的客户。虽然贸易竞争力和产品类型两个变量在全部样本中对出口贸易关系生存的影响不是很大，但在出口额较大的情况下影响程度显著提高，决定了提高贸易竞争力和增加出口产品异质化在未来农产品出口贸易关系生存中的重要作用。

作者：杜运苏陈小文单位：南京财经大学国际经贸学院