金融数学和金融工程的区别范文

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第1篇

论文关键词：财务工程，金融工程，区别，联系

一、前言

在西方的理财实践中，有很多人认为财务和金融是一个词，用英文表示都是FINANCE，因此对财务工程和金融工程的理解和应用也陷入了误区，在本文中，笔者对二者概念进行详细阐述，以便区别与联系。

在现代市场环境下，企业的集团化趋势越来越明显，由此也对企业集团的管理水平提出了更高的要求，财务工程的思想也就是在这样的背景下提出来的，即在企业内部构建一种以价值为导向，以现有的财务管理技术为基础，以企业各项经济活动的有效循环为主体，有效融合多种管理技术、确保企业战略目标实现的有效的财务管理运作平台。

金融工程是20世纪90年代以来产生并迅速发展起来的，其在风险管理和资金运动等方面的有效运用，使得其在金融业的发展甚至整个世界经济的发展中扮演的角色越来越重要。

二、工程的定义

要充分理解财务工程和金融工程，就先要理解什么叫做“工程”，“工程”即“系统工程”，它是系统科学的一个分支，是系统科学的实际应用，可以用于很多有着庞大系统的方面，比如人类社会、生态环境、自然现象、组织管理等，它是以大型复杂系统为研究对象，按一定目的进行设计、开发、管理与控制，以期达到总体效果最优的一种理论与方法。而财务工程和金融工程则分别是系统工程在财务领域和金融领域的细致应用。

三、财务工程与金融工程的概念辨析

“财务工程”这个概念进入中国已经很久了，但直到21世纪以后财务工程才得到真正的发展。我国学者认为财务工程是一个大系统，包括企业的一切财务管理活动、一切价值管理活动。但是也有些学者认为“财务工程=金融工程”，如张求真（1996）发表的《现代企业再生的新途径——“财务工程”》，及蒋屏（1999）发表的《财务工程理论对企业融资工具定价的作用》，都是认为财务工程即为金融工程。

冯巧根在其《21世纪财务管理的新发展》中，将财务工程定义为“以价值工程思想为核心，结合金融工程和现代信息技术等发展而形成的一种财务管理新技术或新方法”。冯巧根认为财务工程是财务管理发展的一种新技术或新方法，它属于财务管理范畴。这个定义概括了财务工程的核心思想、运用的管理工具，即以创造价值为核心，通过借助于金融工程、信息技术等现代管理工具，创新性地进行企业财务管理的一种技术方法。

目前，对财务工程定义比较明确的是吴江龙，吴江龙认为：财务工程是指运用财务管理学、会计学、组织行为科学、信息论、控制论、管理科学等基础理论、方法、技术与工具，以目标集聚战略为指引，以优秀核心经营循环业务程序和严格的内控制度为基础，以合理的财务组织结构、特有素质的财务经营者及团队为基本保证，以预算技术、业绩评价，风险评估、信息技术和内部审计为提升企业价值的关键，在企业集团创新搭建一种有效融合多种管理技术，确保企业战略实现的一种经济循环战略财务系统的理论实践。在吴江龙对于财务工程的定义中，我们可以认识到财务工程是对企业的统合管理，这种统合管理不仅仅是对企业财务管理的统合，更重要的是加入了人的因素，如组织机构、财务经营者及团队等，在此基础上，运用多种工具，如预算管理、业绩评价、风险评估、信息技术和内部审计，最终达到信息流、价值流、物流和会计流的统一。

金融工程的定义有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要的新的金融产品。广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。它将复杂的数理分析、计算机技术、通讯技术、自动化技术及系统工程等全方位导入金融领域，使金融乃至整个经济领域出现了更广阔的外延与内涵。它将现代工程方法和高新技术引入金融领域，综合运用各种工程的、信息的方法，对金融产品进行设计、开发和实施操作，从而实现规避风险、创造性地解决复杂环境下的各类金融问题。

所以，从一定层面上讲，金融工程的内容大部都是财务工程的内容，金融工程是包含于财务工程中的。

四、金融工程在财务工程中的运用

根据冯巧根对财务工程的定义，我们可以认识到财务工程的主要任务是：①研究企业内部的现金流动和资金运筹；②如何适应国家金融形势的变化，搞好财务与金融的协调与配合，使企业效率达到最大化。冯巧根认为财务工程涉及的范围主要包括三个方面，即资金筹集工程、资金运用工程和资金调控工程。从这个角度讲，金融工程发挥了其在财务工程中的核心作用，在资金筹集工程、资金运用工程中充当着重要角色。

（一）资金筹集工程

资金筹集主要应以金融工程技术方法为支柱，分为内、外两项具体工作，就外部而言，资金筹集工程是依据金融工程思想而展开的一系列工作：

一是围绕金融工程创新，运用新型的金融工具。目前，基于基本金融工具和衍生金融工具所创造的新型金融工具已有数百种，从远期利率协定、指数期货直到合成证券等都属此列。

二是配合金融工程，努力寻求风险最小、成本最低、效益最好的筹资渠道和方式。企业通过对资本成本的加权对比分析，确定企业的最佳资本结构以提高财务运作效率，并且利用有限资金寻求新的利润资源。

（二）资金运用工程

金融工程在资金运用工程的形式主要表现为：恰当投资，有效利用财务资源。投资的目的是选取并运作合适的投资策略以达到利用闲散资金，使得自身收益最大化。企业可以利用金融工程，将自身持有的股票、基金、债券、优先股等进行优化组合，以实现最大化的整体收益，这样，使得企业的资金得到最合理的利用，这也是实施财务工程的目的。

五、总结

笔者认为财务工程与金融工程是有联系与共通之处的，同时也存在着很多区别，因此我们不能将财务工程和金融工程等同看待。从微观上来说，金融工程是包含在财务工程中的，财务工程可以利用金融工程为企业服务，特别是有关筹资、融资的部分是以金融工程思想为依据的，但两者在其它诸如资金的运用、调控、效益等方面，两者又各有侧重。

参考文献1 陈宏.财务工程与统合管理.经济与管理.2004年(9)

2 范长缨、苏英民.公司理财研究.北京:新华出版社.2002

3 彭莉.企业财务工程与财务管理创新.财会月刊.2003 (7)

4 万正晓.财务工程与中国资本市场发展.郑州航空工业管理学.2003(3)

5 周立.论财务工程的发展条件与障碍.金融理论与实践.2001(8)

6 李贵波.论财务工程学在我国的发展现状及其应用.西安金融.2002(2)

第2篇

（甘肃民族师范学院教育科学系，甘肃合作747000）

摘要：Coursera、Udacity和edX是目前美国主流的三大MOOCs网络平台。截止到2013年底，三大MOOCs网站已开发约30个学科门类、近600门课程，参与课程开发的知名大学等教育机构超过100所，参与学习体验的人数有数百万之多。本文利用文献研究法对目前美国主流的三个MOOCs平台的应用情况进行了横向比较与分析，结果表明，在课程覆盖学科种类的数量、中文类课程的比例、提供的证书和课程模式等四个方面三大MOOCs平台都有较为明显的区别。

关键词 ：美国；MOOCs；网络教学平台；比较

DOI：10.16083/j.cnki.-1296/G4.2015.02.011

中图分类号：G420文献标识码：A文章编号：1671—1580（2015）02—0025—02

收稿日期：2014—09—01

作者简介：王永华（1981— ），男，甘肃康乐人。甘肃民族师范学院教育科学系，讲师，硕士，研究方向：信息技术与教育。

网络教学平台，或称为虚拟学习环境（VLE，Virtual Learning Environment），是进行在线学习的基础，也是开展网络教学的必要条件。大规模开放在线课程MOOCs的实施当然也离不开网络教学平台的支持。自2011年以来，美国相继开发了影响全球的三个MOOCs网站平台，即Coursera、Udacity和edX。MOOCs刚刚出现就吸引了美国的媒体和社会的高度关注，并将MOOCs提到了美国高等教育革命的高度，由此可见其影响。此后，MOOCs开始在全球流行，很多国家的高等院校和教育机构都对其高度重视，并纷纷行动起来。

一、三大平台概述

（一）Coursera平台

Coursera是由斯坦福大学计算机科学的两位教授安德鲁·吴和达芙妮·科勒于2011年底建立的一个营利性MOOCs运营机构。该机构与全球20多个国家和地区的110多所高等院校和科研机构合作，提供免费公开的在线课程。截止到2014年8月，共有超过900多万的学习者在Coursera平台上学习，并且数量还在快速增长。Coursera平台共建设了包括计算机科学、经济和金融、生命科学、人文、社会科学、医学、工程和教育等涵盖25个学科门类的715门课程，并提供包括英语、汉语、法语、西班牙语等16种语言。目前，Coursera已经成为提供开放课程数量最多、规模最大、覆盖面最广的免费课程在线学习平台。［1］

（二）Udacity平台

Udacity是三个MOOCs平台中创建最早的一个，是由斯坦福大学的三位教授塞巴斯蒂安·特龙、大卫·史蒂文斯和迈克·索科尔斯基共同创建的MOOCs营利性组织。Udacity最早源于塞巴斯蒂安·特龙、彼得·诺维格把他们的课程“人工智能导论”通过互联网免费共享。当时，就有来自190多个国家、超过16万名学生注册并在线免费学习。Udacity的发展方向以问题解决型课程为主，包括科学、技术、工程和数学领域，上课方式和学习时间灵活，不受限制。目前，该平台已经建设了计算机科学、数学和物理等方面的39门课程。［2］

（三）edX平台

edX是由麻省理工学院和哈佛大学在2012年5月共同创建的MOOCs非营利性组织，edX的目标是与世界一流的名校合作，建设全球范围内含金量和知名度最高的在线课程MOOCs，提高教学质量，推广网络在线教育。edX的课程内容来自于MITx、Harvardx、Berkeleyx、UTx和其他学校的交互式在线课程和MOOCs。目前，该平台主要采用开源软件开发，提供计算机科学、电子学、化学、金融和工程等20多个学科门类的238门课程。［3］截止到2013年10月，共有29所教育机构参与edX，包括中国的四所院校，分别为清华大学、北京大学、香港大学、香港科技大学，注册学员超过90多万人。

二、三个平台的横向比较

（一）课程覆盖学科种类数量的区别

从课程覆盖的学科种类上来说，Coursera平台是最多的。如上文所述，截止到目前，Coursera平台共建设了包括计算机科学、经济和金融、生命科学、人文、社会科学、医学、工程和教育等涵盖25个学科门类的715门课程，已经成为提供开放课程数量最多、规模最大、覆盖面最广的免费课程在线学习平台。而Udacity平台仅有39门课程，学科门类有限，主要以理工科（计算机、数学和物理）为主。edX覆盖的学科门类比起Udacity而言要广泛一些，目前，共建有238门课程，涵盖20多个学科门类。

（二）中文类课程比例的区别

在Coursera平台的715门课程中，以中文授课或有中文字幕的课程有74门，约占全部课程的10.3%，排在英文类课程之后（英文类课程共有619门），是第二大语系。edX中则有12门中文课程，约占全部课程的5%，其中11门来自北京大学网络在线系统（PekingX），一门来自清华大学网络在线系统（TsinghuaX）。Udacity平台目前还没有中文类课程。

（三）提供证书的区别［4］

三个网站都提供免费或付费认证的相关证书，只是在名称和获取方式上不太相同。Coursera提供三种类型的认证证书，分别为学习证明书、签名认证和专项课程证书；edX也提供了类似Coursera的三种证书，分别是荣誉证书、签名认证和X系列认证。

Coursera提供的学习证明书和edX提供的荣誉证书都是免费的，只要所选课程的总分超过最低分数要求就会颁发证书，证书上会显示学生姓名、课程名称、课程简介、讲师的签名以及Coursera或edX的标志。两个平台的签名认证则是需要付费的，每堂课的签名认证价格不同，Coursera的价格一般为49美元，而edX是捐款制，并有最低捐款金额要求，证书上会显示学生姓名、课程名称、课程简介、讲师的签名、Coursera或edX的标志以及大学的标志。Coursera的专项课程证书和edX的X系列认证都属于专项类课程证书，这些课程包括入门级、中级和进阶三个阶段，学生需要每堂课都拿取签名认证，完成一系列的课程后才能获得这种证书，证书上会显示学生姓名、专项名称、讲师的签名、Coursera或edX的标志以及大学的标志。

从2014年5月16日起，Udacity不再提供免费认证，而全部更改为付费课程。当然，学生依然可以免费注册课程。目前，Udacity只提供一种证书，即签名认证，Udacity签名认证的模式也不同。Udacity的课程是按月收费的，平均一门课每月需要约120美元，所以，学习一门课所花时间越久，完成这门课程所花费的费用就越高。

（四）课程模式的区别［5］

Coursera和edX平台的课程通常包括以下要素：教科书、视频讲座、测验题、习题、作业以及讨论区。几乎所有的课程都有固定的开课时间，如果学生错过了开课日期，可以等待下次开课时间或是自修（无认证）。许多课程在结束后学生还可以自由地复习任何课程材料，并重新参加测验或反复复习。但是，edX的课程比Coursera更具挑战性，学生需要花更多的时间和精力去学习。例如：两个平台课程的长度就有所不同，edX的课程长度大都在10~12周，而Coursera的课程长度一般在5~9周。

Udacity的课程一般都是为Udacity量身定做的，具有高度互动性。Udacity的课程没有明确的开课日期与完成日期，所以，学生可以完全按照自己的时间安排上课。因此，比起Coursera和edX，Udacity为学生提供了更大的学习空间，更为自由和灵活，当然，这同时也带来一个问题，就是课程的学习缺少规划，容易使学生滋生懒惰心理。

MOOCs是网络时代教育开放的产物，它能够让更多的人享受到优质的教育资源，是未来教育发展的一种趋势。

［

参考文献］

［1］Coursera［EB/OL］.http：//coursera.org.2014-08-24.

［2］Udacity［EB/OL］.https：//udacity.com.2014-08-24.

［3］edX［EB/OL］.https：//edx.org.2014-08-24.

第3篇

关键词:金融工程师;人才培养;创新;专业建设

中图分类号:G520文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)01-0123-02

金融工程是20世纪80年代末90年代初首先在西方国家出现的,是一门创造性的运用各种金融工具和策略来解决金融财务问题的新兴的金融学科。它将工程思维引入金融科学的研究,综合地运用各种工程技术的方法(主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟、分解与组合等),设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题。其成果金融产品既包括原生和衍生的金融商品,也包括金融服务和解决金融问题的手段和策略。其创新和创造性既意味着金融领域思想和思维的飞跃,也意味着对已有观念的重新理解与运用,以及对现有产品进行的分解与组合。金融工程的出现,标志着金融科学已走向工程化的阶段。

一、金融工程的特点

作为一门前沿学科,金融工程融合了经济学、金融学和投资学的相关理论,同时又吸收了数学、运筹学和系统科学的精华。从理论上讲,它是一门融现代金融学、信息技术与工程方法于一体的交叉性学科;从教学方面讲,它是一门由现代金融理论支撑、以实务操作为导向的高科技金融学科。金融工程具有以下特点:

1.金融工程具有应用型交叉学科的基本特征。金融工程集合了金融学的基础理论和工程学的基本分析方法而又具备自己的特征――强调学科间的相互渗透和交叉。除了运用数学和统计学知识为主要分析手段外,金融工程还引入了最新的计算机技术、仿真技术、人工神经网等前沿技术,也用到了决策科学和系统科学的有关理论。

2.金融工程是一门具有量化特色的学科,重视模型化和最优化。金融工程的一个突出特点就是广泛运用定量分析的方法来解决金融实务中的各类问题。量化分析的第一步是把没有数量特征的各种实际对象转变成具有数量特征和某种相关关系的变量。在数学模型提出来后,接下来的任务就是针对不同类型的模型进行分析、求解、推导和论证。

3.金融工程重视创新思维。创新是金融工程的灵魂,金融工程的创造性特点主要体现在两个方面:一是运用各种工程分析手段对收益和风险特征进行量化、分解和组合,创造性地改变收益和风险结构,实现新型金融工具的引入和运用;二是通过对各类金融要素的重新组合和创造性的变革实现解决方案的优化、市场范围的拓展和金融服务的创新。

二、金融工程教学的人才培养目标

对于金融工程专业的学生培养,首先要有一个合理的定位。根据金融工程的特点和国内金融市场发展现状,中国金融工程专业的培养目标应立足于使学生熟练地运用已有的金融产品定价和风险管理模型,并具有一定的金融产品开发能力的应用型人才。

1.金融工程的专业人才应该具有比较扎实的经济、金融理论基础,尤其要系统掌握现代金融经济学的基本理论。熟练掌握金融工程的基本理论框架,熟悉公司财务、金融市场与证券投资以及银行经营管理等方面的理论知识,具有相应的基本运作技能。

2.金融工程的专业人才应该熟悉与金融工程学科相关的原理性知识,并有较高的数学、统计学、外语与计算机操作水平。具备扎实的数理分析基础和运用数学模型的能力,能够对金融、经济问题进行科学的分析和处理;能够熟练地使用计算机进行信息处理。为了适应国际金融市场的激烈竞争,金融工程的专业人才应该具备较高的外语水平,还应该熟悉会计、税务等方面的原理性知识。

3.金融工程的专业人才应该具备一定的从事金融实务工作的能力。能够灵活运用掌握的理论知识和技术方法开展工作,进行调查研究、分析和解决实际问题,从事资产评估、风险管理以及金融产品设计与开发等方面的实务工作。

4.金融工程的专业人才应该具有较强的市场经济意识、创新思维能力和社会适应能力。金融工程的产生和发展是与金融市场密不可分的,金融工程研究开发的每一项结果,都是为了满足金融市场的需要,而推出的一项创新的金融产品,这就要求金融工程的专业人才具有金融创新的意识和思维。

三、教学课程设计

1.强调基础的经济金融理论教学,培养学生具备扎实的经济金融理论素质。金融工程本科专业的设置必须立足于经济金融理论,这是培养合格的金融工程专业本科生的基石,这些理论应包括基础的经济学、金融学、管理学等学科以及一定的现代金融理论,如开设货币银行学、国际金融、公司财务、投资学、金融经济学、金融风险管理等课程。另外,还应辅之以保险、税收、金融法等方面的知识。

2.适度开设数学类课程,培养学生掌握比较全面的数学和统计学的技能。为培养各类专门的金融工程人才,使学生掌握比较全面的数学和统计学的技能已经成为必需。为此我们开设了微分方程与动态经济学、概率论基础、数理统计、运筹学、应用随机过程、金融时间序列分析等课程,此外还有随机分析、决策分析、经济数学模型等课程供学生选修。这些课程的教学大纲不仅体现数学课程本身的内容,而且充分结合金融工程的需要,强调数学方法在金融领域的应用。

3.体现金融计算、数学建模的重要性,培养学生具备数值计算、建模技巧及数据分析能力。通过使用计算机及软件对金融数据进行分析,研究金融运行规律是当今金融信息全球化的重要手段,为此我们设置了如数值计算、经济数学模型、计算机C语言程序设计、数据分析应用软件、金融实证分析等课程,培养学生能够从复杂的金融环境中分析出关键因素并设计建模方案的基本素质,以及具备通过数值计算对金融问题进行数据分析和检验解决问题的可能方案的能力。

4.构建金融工程的专门化课程,培养学生成为复合型的金融工程人才。围绕金融工程我们开设了如衍生金融工具、金融工程学、金融工程案例和应用、金融风险的量化分析、金融产品设计与开发等课程,学生可以通过教学了解金融工程的核心以及运用相关金融工具和策略解决金融问题。

四、应用型为主的金融工程教育

从学科性质来看,金融工程属于应用型的学科,这一性质决定了在金融工程学科建设中,必须充分强调实际应用能力的教育和培养。

1.开设实践类和信息类课程。利用金融实验室进行金融市场、金融交易模拟实践;采用分散性现场参观与观摩的形式感受真实交易的氛围;通过互联网访问中央银行、大型商业银行网站,了解金融中介业务运作。实践性教学的目的是增强本课程理论与实践结合的紧密程度,增加学生对所学知识的感性认识,培养学生的实践能力和知识技能的应用能力。引导学生养成通过网络、媒体积极吸收市场、经济和技术信息的习惯。

2.重视实际的技术能力培养,这主要是指诸如SAS和Matlab等课程的开设。金融工程的大部分问题都需要通过软件技术加以解决,比如:数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等,因而技术能力也反映了学生在实际工作中的应用水平。在国外的金融工程人才培养中,不少大学将Matlab作为必修课之一,从而保证学生能迅速的将金融问题转化为技术问题并加以解决。

3.强化案例教学。案例教学有助于巩固和提高学生基础理论知识,拓宽学生的视野,培养学生的动手能力、实践能力和应用能力。不仅如此,案例教学对于培养对金融工程至关重要的“创造性”的思维,也是非常有用的。在数十年的发展过程中,金融工程应用已经积累了很多创造性地解决金融问题的案例,这些案例一定程度上是一种思想财富。案例教学是学习、培养和提高这种能力的重要组成部分。

4.积极发展实习教学。在美国,是否提供实习机会,使许多开展金融工程教育的学校吸引优秀生源的重要手段之一。事实上,在中国,由于金融人才的缺乏,金融工程的实习教学对于学校和实业界来说是一个双赢的策略,学校应加强同实业界的交流与合作,为学生提供实习机会。

五、金融工程师职业教育和创新思维培养

金融工程师的称谓起始于20世纪80年代初的伦敦金融界,区别于传统的金融理论研究和金融市场分析人员,金融工程师更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性,将最新的科技手段、规模化处理方式(工程方法)应用到金融市场上,创造出新的金融产品、交易方式,从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。金融工程师通常受雇于投资银行、商业银行、证券公司、金融中介机构以及非金融性质的公司。

因为金融工程师具有一系列专业化的、仅凭技术所无法达到的素质,并且由于金融创新的速度超过了市场产生称职金融工程师的能力,金融工程师总体上是供不应求。其就业机会显得格外光明,并且毫无疑问,其工作带来了丰厚的回报。加强金融工程师的职业教育已成为现代金融发展的一种趋势。

金融工程自身的特点要求一定的创新能力。首先,金融工程的基本职能是创造,就是在金融市场中根据客户的需要来创造新的产品已实现收益和规避风险。其次,由于金融工程师要解决的问题往往超出个人的知识基础而需要进行小组工作,以处理复杂的金融、法律、税收、会计、产业、计算技术、市场营销等方面的问题,因此,作为小组核心的金融工程师,合作的精神、沟通的技巧和协调的能力是必备要素之一。

总之,在金融工程领域的教学和科研过程中,从发展的趋势来看,金融工程将不仅仅作为一门技术性的学科,而是将逐渐成为一种创新和开放的思想方法,日益渗透到金融、经济乃至社会生活中。

参考文献:

[1]金融工程[M].宋逢明,等,译.北京:清华大学出版社,1998.