风险定量分析的方法范文

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第1篇

Abstract: Quantitative analysis of the impact of risks on project objectives, quantitative assessment of the possibility to achieve the project objectives is important means to make effective risk response planning and control risk effectively. Paper from the perspective of risk control, based on comparison of several commonly used methods in the quantitative analysis, we choose the Monte-Carlo method to implement quantitative risk analysis. Monte-Carlo method based on repeated sampling test, to obtain sufficiently accurate approximation results for effective prediction the project objectives. This example describes the same method to research the actual quantitative risk analysis in the specific application.

关键词： 项目管理；风险管理；定量分析；蒙特卡罗

Key words: project management；risk management；quantitative risk analysis；Monte-Carlo

中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2012）24-0074-03

0 引言

风险是一种不确定的事件或条件，一旦发生，会对至少一个项目目标造成影响，如范围、进度、成本和质量。[1]为了保证项目目标的达成，项目管理团队和组织内全员应致力于在整个项目期间积极、持续地开展风险管理。完善的风险管理需要定义风险管理策略，在事件或问题发生之前就识别出潜在的问题，通过对风险进行分析策划风险处理措施，在项目或产品生命周期全过程中一旦需要就启动风险处理措施以缓解对目标实现的不利影响。如果不积极进行风险管理，实际发生的风险就可能给项目造成严重影响，甚至导致项目失败。

科研项目的成果多为知识产品，较其他生产建造项目具有更大的不确定性，这就意味着更多的风险。同时科研项目往往有着更严格的经费限制，在项目风险管理和应急储备方面的可支配成本也有限。这使得科研项目必须更加重视项目的风险管理，且需要尽可能精确的分析风险的影响程度，这样才能将精力和资源都投入到风险清单中优先级最高的风险，进而提高项目管理的有效性。

国内对风险管理的理论研究和实践运用起步较晚，风险管理的整体水平与欧美发达国家有较大差距，尤其缺少灵活运用定量风险分析方法的能力。本文介绍几种常见的定量风险分析的方法，并以Monte-Carlo方法为例在实际项目中进行风险定量分析。

1 科研项目中的定量风险分析

1.1 科研项目中的风险管理[1] 业界通用的风险管理模型很多,相比较而言美国项目管理协会（PMI）所提出的项目管理知识体系（PMBOK）中的风险管理知识领域最为系统和全面。基于该理论的风险管理通常采取以下步骤（图1）。

作为风险管理流程的重要组成部分，图1中各个活动的主要目的如下：

①规划风险管理：在这个阶段制定项目风险管理计划，定义如何实施项目风险管理活动，为各个活动安排充足的资源和时间，为风险管理奠定一个共同认可的基础。②识别风险：在项目的全生命周期中识别潜在风险，分析引起风险的主要因素以及风险可能引起的后果，并采用统一的格式将这些的特征记录下来。③实施定性风险分析：评估已识别的风险的发生概率和影响程度，对风险进行优先级排序。④实施定量风险分析：针对定性风险分析中发现的对项目目标存在重大影响的风险进行定量分析，通过量化的方法评估出每个风险对项目目标的影响。⑤规划风险应对：根据风险的定性分析和定量分析结果来制定风险应对措施，并为风险应对措施分配责任人和所需资源。⑥监控风险：执行风险应对措施，并持续跟踪已经识别的风险以判断监测风险处理措施是否有效，并识别衍生风险和次生风险。

1.2 定量风险分析 通过定性风险分析得到了风险对项目目标影响的级别，但是仍需要定量的分析风险对项目目标的影响。这是因为只有量化风险的影响程度才能达到以下目标：[2]

第2篇

沈阳四环快速路新建工程第二合同段桥梁工程主体结构位于于洪区平罗镇上三家村，沈彰高速公路东侧，新蔡线北侧。13m跨径先张预应力空心板梁共计160片，均由项目部预制板梁梁场生产。13m预应力空心板是桥梁工程的主要承力结构，因此保证混凝土的预制质量至关重要，我段施工的13m先张法预应力空心板梁施工的相关参数如下：

结构类型：跨径13m预应力混凝土先张空心板梁

混凝土设计强度：40Mpa

钢绞线类型：φ12.7/1860Mp

混凝土配合比：水泥：砂：碎石：水：外加剂=426：685：1167：162：4.26

水灰比：0.38

砂率：37%

水泥：采用辽阳天瑞水泥有限公司生产的《天瑞》

P·O52.5水泥。

碎石：采用辽阳罗大台镇沙浒生产的（5-20）mm碎石（掺和比例：5-10mm 30%；10-20mm 70%）

砂：采用开源清河生产的中砂

水：饮用水

外加剂：北京恒峰永信科技发展有限公司生产的BHF-9聚羧酸高效减水剂，掺量1.00%

2 裂缝的产生

13米首件预制的个别空心板梁在混凝土浇筑完成拆模后，在顶面沿拉毛纹路及箍筋横向产生长度30~50mm，宽度为0.1~0.3mm的裂缝，顶面纵向也出现30~50mm，宽度为0.1~0.2mm的裂缝。用红色墨水滴灌标注后，将混凝土裂缝凿开，可以发现裂缝深度在1~3mm之间，因此，可以初步判定为温度裂缝或收缩裂缝，这对空心板的受力及使用并不构成影响，但当预应力钢绞线放张后，位于混凝土顶部的抗拉强度会降低、相应的张力会增加，从而会导致裂缝宽度、长度和深度都会有增加的可能，这一情况必须要加以考虑，然后综合分析裂缝产生的原因，并提出改进措施。混凝土早期裂缝一旦发生，其渗透性能会发生改变，其暴露于易损伤环境的表面积也随之增大，加速混凝土的老化，会严重降低混凝土的强度；裂缝的产生使混凝土渗水、渗液性增大，易造成其内部受力筋的腐蚀，影响到混凝土的耐久性，使其寿命缩短。

3 裂缝产生的原因分析

应及时组织技术人员针对于13米首件板梁裂缝的产生，要对施工中的各个工序、环节进行详细的检查，并认真分析。

3.1 原材料影响因素 水泥采用辽阳天瑞水泥有限公司生产的《天瑞》P·O52.5水泥，经检验符合规范要求（检验编号05JH5-3-001），水泥用量：426kg/m3。为普通混凝土的1.5～2倍，由此可见，高强混凝土的水泥用量较大，因此在混凝土固化过程中，出现收缩裂缝的机率也就会大于普通混凝土。同时，在混凝土固化过程中，高标号混凝土构件的水化放热量大，使混凝土的最高温升增加了，混凝土的温度收缩应力加大。在其他因素（养护、外界气温等）的综合作用下，很有可能导致温度收缩裂缝。碎石采用辽阳罗大台镇沙浒生产的（5-20）mm碎石（掺和比例：5-10mm 30%；10-20mm 70%），级配经试验人员抽检符合规范要求，经水洗设备水洗后石料含泥量符合规范要求。砂采用开源清河生产的中砂，含泥量符合规范要求，级配符合规范要求。混凝土生产拌和用水采用机井水，经质检站检验符合规范要求，并达到引用水标准。减水剂为北京恒峰永信科技发展有限公司生产的BHF-9聚羧酸高效减水剂，掺量1.00%，检验符合规范要求。经分析，混凝土中碎石和砂含泥量没有超标，级配符合要求，但水泥用量较大，达到了规范要求的最高限，这是混凝土表面易产生裂缝的重要因素。

3.2 施工工艺影响因素 混凝土的拌制：拌和设备采用梁场内自备的75型搅拌机，每盘拌和时间为2min左右，时间较短，从而影响混凝土的均匀性。取当日混凝土浇筑记录，坍落度经过现场实测，得其值为13mm，据此知水灰比过大，水灰比超过了设计用量，从而引起混凝土干缩量加大，干缩裂缝易产生。混凝土浇筑过程中，采用插入式振捣棒进行振捣，由于振捣过程中存在过振，使混凝土表面粗细集料产生离析，混凝土表面细集料集中现象会发生在接近模板及顶部的位置。混凝土构件的养护。在施工技术交底中要求现场施工人员在混凝土表面定浆后立即覆盖土工布并洒水养生，但在实际操作中往往及时养生不能到位，水化热、砼体水分蒸发造成表面干化收缩较快，容易造成干缩裂缝，尤其气温高于25℃时更容易产生。现场出现裂纹的构件均是当日气温较高时浇筑生产的。

3.3 内箍筋的影响因素 混凝土和钢筋的膨胀率不同，混凝土的膨胀率小于钢材的，钢筋膨胀所产生的应力大于混凝土表面的拉应力，在混凝土产生大量水化热时，由于钢筋膨胀形变较大，混凝土表面很容易产生裂纹。

3.4 混凝土自身应力形成的裂缝

3.4.1 收缩裂缝。当混凝土固化时，混凝土内部水泥颗粒与水分相结合，使其总体积减少，这一现象称做凝缩；而通过另外一些水分蒸发，引起的体积减小，称之为干缩。凝缩和干缩统称为收缩。在混凝土的内部一般会有一个含水梯度，使其由表面逐步扩展到内部的。当混凝土表面和内部的收缩不均匀时，混凝土内部承受压力，表面承受拉力。如果拉力大于其抗拉强度时，就会产生收缩裂缝。

3.4.2 温度裂缝。阳光照射、水泥水化放热、夜间降温等外在因素都会使混凝土在施工过程中受到影响。当达到一定条件时，冷热变化就会在混凝土中出现，产生收缩和膨胀，从而形成温度应力。当混凝土的抗拉强度小于温度应力时，便会产生水化热过大而引起的裂缝，称之为温度裂缝。在水化热的作用下，使得混凝土内、外表面温差过大，混凝土表面受拉应力，混凝土内部受压应力。由于混凝土抗拉强度远小于抗压强度，表面拉应力可能先达到并超过混凝土抗拉强度，而产生间距大致相等的直线裂缝（称温差裂缝），本文先张板梁裂纹形态正是如此。

综上所述，板梁顶面产生的裂纹主要是由于早期养护不到位造成的温度裂缝和收缩裂缝。

4 裂缝的预防措施

4.1 严格把好原材料的质量关 必须对进场的材料进行严格检验，并确认合格后才能使用，在高标号混凝土中必须使用高标号的水泥，并保证符合配合比要求的水泥用量，并要求水泥初凝时间不小于45min；使用级配良好的细骨料(含泥量小于2%的中砂)；质地坚硬、级配良好的碎石做为粗骨料加以使用，要求其含泥量不大于1%，小于5%的针片状颗粒含量，拌合前应对粗骨料进行水洗，以保证含泥量及针片状颗粒含量；严格控制水灰比，保证水的用量控制在标准之内。

4.2 混凝土拌和 根据工程结构部位、钢筋的配筋量、施工方法及其他要求，确定混凝土拌合物的坍落度，确保混凝土拌合物有良好的均质性，不发生离析和泌水，易于浇筑和抹面。混凝土拌和时间控制在2min左右，若是混合料不均匀，搅拌时间过短，材料的结构很可能会被破坏；要保证混凝土具有良好的和易性。

4.3 混凝土的浇筑 选择一天中温度较低的时间进行混凝土的浇筑作业；混凝土的振捣应采用插入式振捣器进行作业，振捣棒的移动间距应小于1.5倍的振捣棒作用半径，混凝土振捣到不再冒出气泡、停止下沉，并且表面平坦且泛浆时，便可以边振边将振动棒缓慢提起，避免混凝土由于过捣而产生的离析现象。

4.4 混凝土养护 混凝土的养护在整个施工过程中也是尤为关键的，对防止裂缝的产生也是有很大作用的。①在混凝土浇筑并收浆完成后，用土工布及时对混凝土进行覆盖，并进行洒水养护，严禁在高温下暴晒，应保证混凝土表面始终保持湿润状态，避免干湿循环。②水化过程中水泥会产生很大的水化热，为避免混凝土温度过高，在侧模外喷水对浇注完成后的混凝土进行散热，防止体积膨胀过大冷却后产生裂缝。③混凝土的养护时间应大于7天，拆除气囊后的孔道部位也应灌水养护。

4.5 芯模 在混凝土强度未达到2.5MPa时，芯模出现漏气现象使顶面混凝土开裂，混凝土顶面产生裂缝，因此控制保证内模外形尺寸尤为重要。

第3篇

【关键词】内部控制；定量分析；方法研究

引言

自集团公司实施内控制度以来，河南油田通过不断健全完善内控体系及运行管理机制，强化内控检查与监督考核措施，使各企业、各层面的风险防控意识及防控能力显著增强，为有效堵塞管理漏洞、促进企业健康稳定发展、提升企业管理水平发挥了重要作用。但是，在内部控制检查考核定量分析上还有待继续创新，有待适应精细管理、标杆管理要求，向多层级细化，为科学决策提供管理依据。下面简述内部控制定量分析多层级细化依据和方法，供相关工作者研究探讨。

一、内控管理定量分析精细化趋势分析

1.内控多层级定量分析是现代精细化管理的客观要求。精细化管理是以“精确、细致、深入、规范”为特征的全面管理模式。精细化管理是企业经营管理的一种理念，形成了企业管理的一种“精细”境界，从而指明了企业管理的方向，是企业提高其经营管理水平的重要方法和途径。在中石化集团大力推行精细化管理大环境看，内部控制管理一定要走精细管理路线。作为向内部控制管理提供管理依据的定量分析方法就必须创新，就必须向精、向细、向深发展，并形成一套规范的分析方法。

2.内部控制管理体系的完善为内控多层级定量分析的提供了基础资料。今年，中石化集团公司推进了内控管理体系整合，编制了新版实施细则，明确了职责权限分工，细化了内控矩阵中的内容，落实了控制活动的负责部门、岗位。建立了四级风险清单，针对不同风险拟定相应的控制措施，将风险点和控制目标逐一对应到每个控制点，建立内部控制与风险管理对应关系。上述较为完善的体系建设为内控多层级定量分析的提供了基础数据来源平台，也使内控多层级定量分析完全可行。

二、内部控制多层级定量分析方法设计

1.设计思路

坚持立足内部控制管理体系，树立系统全面、平衡协调、经济高效、持续改进的创新理念，不断改进定量分析方法，促进内部控制管理体系有效运行。

2.设计原则

（1）坚持系统全面原则。系统全面原则，也称为整体性原则，它要求把企业内部控制管理视为一个系统，以系统整体目标的优化为准绳，协调系统中各分系统的相互关系，使系统完整、平衡。因此，在制定内部控制多层级定量分析方法时，应该将各个小系统的特性放到大系统的整体中去权衡，以整体系统的总目标来协调各个小系统的目标。系统管理要求整体规划、系统设计，力争达到横向到边、纵向到底的管理效果，同时避免造成管理忙区，也尽量避免重复管理。

（2）坚持平衡协调原则。制定内部控制多层级定量分析方法，应从整个企业协调发展和整体利益出发，发挥分析结果导向作用，调整各责任管理部门之间的关系，以促进、引导或强制实现企业整体目标与部门管理目标的统一。内控多层级定量分析工作主管部门要与党群工作、安全环保、生产管理、质量管理、设备管理等专业部门的沟通协调机制，实现内控工作与各项专业管理、达标工作统筹考虑、协同运行，并在总体运行机制上不断推进现代化管理体系的整合。

（3）坚持经济高效原则。企业经营的最终目标是效益，内控多层级定量分析方法一定要关注成本和效益。只有经济高效的体系和方法，才能不断得到管理层支持，才能持续发展和发挥作用。内控工作涉及面广，内容繁杂，涉及处内部全部单位及部门，所以内控风险防范管理应当关注三方面成本，一是内控多层级定量体系运行本身的直接成本，二是由分析方法运行导致各责任部门工作量增加产生的成本，三是各责任部门之间配合的熟练程度产生的时间等隐性成本。同时还要关注两方面效益，一是内控多层级定量分析方法紧盯企业效益目标。二是算好内控多层级定量分析管理效益账。只有算好帐，内控体系才能受到领导重视，才能切实发挥其作用，才能建立起企业发展真正需要的内控体系。

（4）坚持持续改进原则。持续改进，增强内部控制多层级定量分析方法满足要求的能力，并形成一种可以持续改进的机制。制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。

3.分析方法

依据上述指导思想和原则，在对内控管理体系和河南油田管理实际综合考虑后，认为现阶段实现三层级定量分析就可以满足精细管理的要求。按照差异化理论，设定三个层级，提出三种定量分析要求，明确三种定量评价工作任务，简称“三三三”定量分析组合法。

三层级定量分析方法结果应用：第一层分析用于评优评先，第二层分析用于树立标杆，第三层分析用于辅助实践。

（1）第一层分析是考核评价总分数对比分析，是所有受检单位之间的对比分析。按照河南油田内控手册中检查评价与考核办法，将对全油田各单位进行季度测试程序及年度检查评价，在此基础上评选出优秀管理单位。并将内控执行情况纳入本单位绩效考核体系。制定具体奖惩措施，根据本单位日常监督、专项监督和年度内控检查评价结果拟定考核方案。

（2）第二层分析是考核评价项目得分对比分析，是所有受检单位之间同种业务管理对比分析。按照“河南油田内控矩阵责任体系表”中明确的矩阵，适用河南油田的共有53个业务流程。第二层分析就是分析评价这些流程在各单位的执行中情况，可以把执行情况好的单位树立为标杆，引导其他单位学习，共同提高管理水平。

（3）第三层分析是考核评价条目得分对比分析，是对不同单位差异化管理中内部缺陷查找分析。按照河南油田内控管理思路，将建立四级风险清单，针对不同风险拟定相应的控制措施，将风险点和控制目标逐一对应到每个控制点，建立内部控制与风险管理对应关系。内控检查最核心的就是查找这个层次的不足，把缺陷可以按照体系设置归结到组织架构、权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等各个类别，便于这些缺陷的管理责任部门不断完善补充，最终成为严密的内部控制管理体系。

三、内控多层级定量分析方法与管理体系对接分析

内控多层级定量分析方法与管理体系实现了三个方面的对接，数据来源便捷，评价目的明确，有很好的制度保障，所以可以普及和推广。

1.与内控评价总体要求对接。按照内控管理体系管理要求，河南油田将内控执行情况纳入本单位绩效考核体系，制定具体奖惩措施，根据单位日常监督、专项监督和年度内控检查评价结果拟定考核方案。内控多层级定量分析方法对应的是第一个层次评价结果，内控管理部门就可以应用这个结果，提交考核兑现报告。

2.与内控检查评价打分对接。内控多层级定量分析方法第二层次需要的数据来源于内控检查专家分流程打分结果，与内控体系要求的季度测试报告和年度检查评价对接，并服务于检查评价报告。

3.与内控评价报告内容对接。内控多层级定量分析方法第三层次需要的数据来源于内控检查专家分流程节点打分结果，主要与内部控制检查评价缺陷认定对接，并服务于检查评价报告。按照这个结果认定河南油田内部控制体系的设计缺陷和运行缺陷，并总结体系运行的亮点和经验。

内控多层级定量分析方法管理应用见表1。

四、仿真分析

下面通过仿真的方法，模拟上述多层级定量分析方法，直观显示上述方法的应用。仿真6个单位、8个内控流程数据，仿真数据见表2。

由仿真分析表2看出：单位3总得分768分，可以评为优胜单位，但单个流程得分没有最高分，没有标杆值。其它单位在不同的流程上得分很高，可以作为单个流程标杆值。

由仿真分析表3看出：各单位、各流程都会存在一些问题，在不同的流程中问题条目集中程度不同，集中程度越大，问题越严重。